Params
Numeric FastLength(20);
Vars
Series<Numeric> HH;
Series<Numeric> LL;
Events
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
HH=Nthcon(HH>HH[1]);
LL=Nthcon(LL<LL[1]);
//多单入场出场
If(MarketPosition<>1 && HH<LL)
{
Buy(0,Open);
}
//空单入场出场
If(MarketPosition<>-1 && HH>=LL)
{
SellShort(0,Open);
}
}
我突破模型的策略在运行的时候监控器老是不完全同步,查看成交记录发现经常有废单,原本是非多即空的策略,但持仓里却有同品种的锁仓,请问一下是不是我策略信号闪烁问题?或者是委托的价格有问题,出现了没有成交,或者延迟成交?要怎么解决这个问题?
说明HH和LL在盘中会上下浮动 导致条件有时满足有时不满足
是的,那要怎么解决呢?我可以接受滑点
解决就是固定你的交易信号,发生信号以后不要重回不发生状态。可以参考系统盘中突破策略,要动动脑子