请问老师,TICK周期的信号闪烁问题如何解决。
tick周期信号闪烁?
你不会是quant而且叠加多数据源了吧
单数据源tick周期不可能闪烁
初始开仓是在TICK周期里面,但是委托的订单读取不到仓位,每次止损清仓出问题
完全听不懂你在说什么.....
策略单元里面加载的是TICK周期,开仓条件是持仓为0时在交易时间段开仓,策略单元显示有仓位,账户没仓位, 但有的时候账户有仓位,有时候没有。
那是因为你启动自动交易的时候有历史信号,而你账户里没有把这个历史信号对应的持仓补上,所以这个历史信号平仓的时候,你这里报可平仓不足了。
这个情况启动以后最多只会发生一次,之后再开仓平仓就正常了。
在触发止损时,全部清仓遇到信号仓位没有平,而是只撤单委托单清仓委托成交单,也是这个问题吗
还有一个问题是,在模型反复执行时,经常遇到信号仓位没有成功开仓。
我觉得分析问题还是要有思路。
一个原则是,如果你设置正确,那么自动交易只要出了信号,一定是会发委托单的。
所以排查问题要从以下几个问题逐步分析。
第一,信号和委托单对的上吗?
如果对不上,有两种可能。第一种,模型本身有问题,信号闪烁。第二种,你设置错了。如果是第二种,那么应该是一个委托单都发不出的。如果是第一种,大概率是会发单,但是会漏掉部分单子。根据这个情况去分析
第二,委托单发了,但是没成交?
没成交也分几种可能。第一种,废单了,这个时候只要委托单拉到最右边看一下废除原因就行了。第二种,就是成交不了,那就要考虑模型是否偷价了,买入价格过于有利于交易成本导致根本成交不了。
信号,委托,成交,这是三件事,不能混在一起分析。你要先确认号这三件事到底是哪一件事出问题。
谢谢老师的分享,我已经找到问题了,主要是操作源没对齐与超平的问题。
闪烁99.99%来自于IF条件块的改变
还有0.01%源自罕见的多数据源数据没对齐状态
只要恒定IF就基本解决闪烁
我仔细检查了数据源,IF也添加了新的条件,但是总是仓位对不齐