关于后复权回测和实盘是否能用同一套代码

大概有以下几个问题。

1.首先是回测模式

假设当前数据源选择了后复权,且init语句里加上   设置后复权 设置映射真实价格 设置自动换仓 设置忽略换仓信号计算。

那么要获得准确的结果,是不是还得对交易手数除以rollover,回测才能准确,否则由于映射了真实价格,交易手数会比实际大。

2.然后进入实盘模式

一般实盘数据源选择跟回测一样的后复权,还是主力连续888不后复权呢?

假设选择888后复权,选择设置委托映射到主力,那么交易手数是不是还需要除以rollover才是准确的,也就是后复权回测代码基本不用修改。

假设选择888不后复权,那么回测代码里手数就不需要除以rollover了,但是有没有其他的坑呢一般来说?

 

通常实盘会选后复权还是原本的888连续呢?

 

实盘和回测的问题
使用连续888进行回测,选择不复权还是后复权好?
关于前复权和后复权
关于不复权和后复权的价格不一样
关于1分钟回测数据的长度,和复权设置
关于后复权价格问题
关于回测历年品种连续的复权问题
关于后复权委托价格的问题
A函数和回测函数
A_BuyAvgPriceO是否是后复权价格

如果你的交易手数是根据价格计算的,那肯定要把价格除权了再计算

后复权只是针对回测的,实际报单手数信号多少就,报单就是多少