大概有以下几个问题。
1.首先是回测模式
假设当前数据源选择了后复权,且init语句里加上 设置后复权 设置映射真实价格 设置自动换仓 设置忽略换仓信号计算。
那么要获得准确的结果,是不是还得对交易手数除以rollover,回测才能准确,否则由于映射了真实价格,交易手数会比实际大。
2.然后进入实盘模式
一般实盘数据源选择跟回测一样的后复权,还是主力连续888不后复权呢?
假设选择888后复权,选择设置委托映射到主力,那么交易手数是不是还需要除以rollover才是准确的,也就是后复权回测代码基本不用修改。
假设选择888不后复权,那么回测代码里手数就不需要除以rollover了,但是有没有其他的坑呢一般来说?
通常实盘会选后复权还是原本的888连续呢?
如果你的交易手数是根据价格计算的,那肯定要把价格除权了再计算
后复权只是针对回测的,实际报单手数信号多少就,报单就是多少