需求：

编写一个策略的过程中会先做历史回测，这时候需要用Buy/Sell这样的图表交易函数才能让TBQ3在回测过程中计算并统计交易数据。

回测通过后如果要转实盘交易时又要用A函数和OnOrder, OnFill, OnPosition等【账户事件】来处理实盘交易， 又要对原来回测的代码进行改动。

注意到放在同一个【策略单元】里包含OnSignal域的公式可以捕捉到同一个单元里其它公式产生的Buy/Sell信号，希望能利用这个机制将用于回测的代码与处理实盘交易的代码分离。理想情况举例：

实现两个公式：

- 【公式A-交易策略】： 包含实际的交易策略实现，通过Buy/Sell函数发出信号。

- 【公式B-实盘交易执行】： 没有交易策略，只是绑定要交易的实盘账户，通过OnSignal捕捉公式A里的信号并完成实盘交易操作。

使用过程：

- 回测时只加载【公式A-交易策略】，完成回测，如果要优化调整策略只需要改动公式A

- 回测通过后，实盘时只需要同时加载【公式A-交易策略】和【公式B-实盘交易执行】

问题：

1. 按照以上思路，如果想使用OnOrder, OnFill, OnPosition等域，是否需要用A_SubscribeTradeByCreateSource来订阅【公式A-交易策略】？ （我理解的是不需要，因为真实的通过A函数发出的委托其实是在【公式B-实盘交易执行】中完成的，与公式A无关）

2. 上述思路是否可行，有没有潜在的问题需要注意？

3. 为了解决描述的需求，是否还有其它的思路？