请教一下,用同一个具有海龟资金管理同样逻辑的策略,加载同一个品种的连续合约,建了二个一样的工作区,周期都是4小时,为什么开仓和加仓的数量不一样?分别是(1636,1091,545),(430,287,143)。一头雾水。
你都说了资金管理了,那么开仓数量必然是和当时的资金数量有关了,你确定信号点两边资金数量都一致?
建议把有关手数计算的变量都输出一下,看看哪个不一样,再追根溯源。