请问,跨周期策略，DATA0是1分钟，DATA1是1秒，以下写法，是否会出现信号消失的情况？

range[0:0]

{

upband = High > A[1]; //A为指标值，向前回溯一根

Buycond = CrossOver(High,B[1]); //B为指标值，向前回溯一根

}

range[1:1]

{

upband=data[0].upband;

Buycond = data[0].Buycond;

if (upband and Buycond)

{

status=1;

D=A1-100;

}

if(status==1 and low<= D)

{

buy(1,D);

}

}

请教：

1、上述写法，是把信号写在DATA[1]这个小周期上，但指标计算都在DATA[0]这个大周期上，因此DATA[1]的买入条件直接调用DATA[0]大周期的指标，但 low<= D这里的low仍然是小周期即DATA[1]这个图层的，请问这样写行吗？会不会出现DATA[0]和DATA[1]由于TICK数据不完全同步，造成信号消失的问题？

2、如果上述这种写法有问题，应该如何改呢？特别是CrossOver这个函数，因为它要同时用到当下BAR和往前一根BAR的价格数据，因此不能直接在DATA[1]这个小周期图层上直接写Buycond = CrossOver(High,B[1])；因为DATA[1]回溯一根的最高价即High[1]并非DATA[0]回溯一根的最高价，计算起来会失真。

因为策略出现了疑似信号消失的情况，实盘和回测偶尔不一致（比如回测模式下有图表信号但实盘模式下没有图表信号且不报单），排查到这里有疑问。谢谢