IM2412无论从成交量,还是持仓量来说都基本上达到了IM2411的两倍,早就达到了公司公布的换月规则---1.0倍持仓量和0.8倍交易量。早该换仓了,为何tb的主力连续一直坚持不换月?
类比的是,文华期货在10.18号就换成IM2412主力了。
由于大家都在用主连搞回测,做策略信号,你们这主连换月也影响到很多人的换月计划。
大家都是搞量化的,有固定规则,就要按固定规则来。
你们脑袋一拍,今天按规则换,明天又不按规则来,搞得大家无所适从。还经常性的突然来个提前换月,搞得开盘一堆量化策略集中抢跑换月,价格弄出个大跳空,已经不是一次两次了。
能不能别再那么主观了?
别忘了你们是量化公司!
主要是因为股指期货挺奇怪的,商品期货换到远月以后一般很难发生近月又比远月又活跃的情况。
但是股指期货会,换到远月了,结果近月更活跃了。
股指换月都是按照最新月份到期日前三天换月,每个合约的季月(3,6,9,12)上市都较早,持仓会比较突出,前期几乎都是季月会比前一个月份(比如11月份)短期较活跃的情况,后期基本上会赶上来。咱们的换月规则有个原则是换月后,不会回退,就是换了12月份,不会再换回11月份,所以,只针对股指,就采用了开头说的,固定日期换月的规则
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