想请问一下,下面几个问题:
1、首先,想问一下888合约的换月的机制是什么呢,比如上一个交易日收盘后,远月合约成交量大于近月合约,在新的交易日把远月合约设置为主力合约么?我看这个主连合约换月的日期和wh上的日期不一致,想请问一下。
2、第二个问题想问一下,监控器中定时刷新的功能,这个功能的刷新时间和间隔,是在交易时间中定时刷新么,还是自然时间也会刷新计次次数,到达条件次数以后,在开盘的时候自动同步换月的头寸?
3、第三个问题,是涉及用888主连合约换月时,如果开盘跳开,触发平仓的信号,会不会映射发单的信号是更新后的主力合约,发生废单,导致持有的近月持仓头寸没有被平掉?有什么规避的办法么。
谢谢!
定时刷新时24小时不间断的,除非你软件关掉,否则从监控器打开该设置生效开始就会一直刷新查询。
但是非交易时间查询的结果是无效的,只有进入交易时间开始查询的结果才会计入不同步计数。也就是说,如果你设置60秒三次,运气最差,也会在2分59秒累计满第三次不匹配产生同步,运气最好,会在2分01秒累计满第三次不匹配产生自动同步
1 换月机制不是公允的,不同的软件商有不同的规则,但是基本上不会差太多,一般都是基于持仓量和成交量决定。
2监控器的定时刷新是机器时间,但是交易时间外不会进行同步操作。
3会。你这个问题本质上是因为中间漏了移仓换月的步骤导致的,如果先移仓换月,再触发平仓信号,那就不会有这个问题。实际上就算先触发平仓信号,监控器再进行同步,也会自动平掉老仓
谢谢老师,还是想就第二个问题的计数规则,举例再问一下:
如果我设置的是60秒间隔定时刷新,3次不匹配自动同步:
1)换月合约不匹配会在开盘前计数3次,然后在有夜盘的21:00,以开盘价自动同步。
2)还是会在盘中计数,然后在我举例中的21:03去同步呢?
第三个问题,策略同时使用了 if( Date>LastEntryDate ) //当日不能平仓,如何在换月时候可以平仓
你如果是用了后复权的自动换月信号处理,那么类似开仓价格,开仓日期等记录都必须自己设置状态变量去记录