在tbquant上用000指数出信号,在主连合约上进行交易效果很好,然后尝试本地进行回测和验证,发现信号和平台上的不一致,逐笔成交核对之后发现000指数价格不一致导致的,逐进行了一番学习和探索,发现并不是教学视频中那样用持仓量进行加权平均的,尝试了多种加权方式,发现都和000指数价格不一致,希望能有人帮忙解答这个问题。
比如中证1000指数合约,在2024-06-25早上10:00,IM2407合约close是4845.8 oi是5175,08合约是4803.8,oi是201,09是4765.6oi是2537,12合约是4675,oi是1020 。而对应的这一时刻的IM000合约是4775,怎么都凑不出来这个数字
你具体表述你使用的数据及计算过程,以及最后推导的结论
比如中证1000指数合约,在2024-06-25早上10:00,IM2407合约close是4845.8 oi是5175,08合约是4803.8,oi是201,09是4765.6oi是2537,12合约是4675,oi是1020 。而对应的这一时刻的IM000合约是4775,怎么都凑不出来这个数字