各位老师们好~

我遇到了调用会员持仓数据时，策略报告中的头寸与打开K线图表后显示的头寸不符的情况。

例如TA上的，4月25号空开的信号，K线图表中的显示31手时正确的，但打开策略报告中是15手(缩小的一半)，

发现很多错误的都是不需要缩小一半头寸的，结果在策略报告中是缩小一半的，但打开K线图是显示是正常的。

麻烦帮我看一下，谢谢了。

策略是简单的突破策略

data0:5分钟K线

data1:日线

入场:

盘中价格突破较长周期最高或最低价时入场.

出场:

盘中价格突破较短周期最高或最低价时离场。

无止损

头寸:

单笔最大亏损2W，2倍ATR倒推计算得出。

头寸调节:

调用会员持仓数据，例如多单，合计<=0时缩小一半

// 简称: temp20240528
// 名称: temp20240528
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出: Void
// 
// 会员持仓调整头寸，图表上显示的信号仓位正确，打开参数报告里的交易记录仓位错误
//
//------------------------------------------------------------------------
Params		    
	Numeric one_loss(20000);         
	   
Vars
	//【data1_日线】
	Series<Numeric> LongD_H;               
	Series<Numeric> ShortD_H;              
	Series<Numeric> LongD_L;              
	Series<Numeric> ShortD_L;              
	Series<Numeric> myatr;              
    Numeric i;
    Series<Numeric> lots; 
    
    //会员持仓部分
	String T_Object;                                      //主力合约 
	Dic<Array<String>>R_Data_ROLLOVER(\"TB_ROLLOVER_v2\");  
    Array<Array<String>> rvalue_B;                         
    Array<Array<String>> rvalue_S;                         
	Series<Numeric> HYB20;                                //会员持仓_多头持仓合计
	Series<Numeric> HYS20;                                //会员持仓_空头持仓合计
	Series<Numeric> MyTop20;                              //会员持仓合计后的多空差
	

	
Events

	//Bar更新事件函数，每根BAR都需要运行
    onBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {     
		Range[1:1]
    	{  	

			T_Object=R_Data_ROLLOVER[0][0];              
			Commentary(\"合约:\"+T_Object);

			GetDicValue(\"TB_MEMBER_positions_long\",T_Object,date,rvalue_B);       
			GetDicValue(\"TB_MEMBER_positions_short\",T_Object,date,rvalue_S);    
			  
			HYB20 = 0;
			HYS20 = 0;
			for i = 0 to 19
			{
				HYB20 = HYB20 +  Value(rvalue_B[i][1]);
				HYS20 = HYS20 +  Value(rvalue_S[i][1]);
			}
			MyTop20 = HYB20 - HYS20;
			MyTop20 = MyTop20[1];
			Commentary(\"TOP20:  \"+text(MyTop20));   
			
			myatr = 0;
			ShortD_H = 0;
			ShortD_L = 999999999;
			LongD_H = 0;
			LongD_L = 999999999;
			for i = 1 to 19
			{
				myatr = myatr + (Max(close[i+1],high[i]) - Min(close[i+1],low[i])); 
				LongD_H = Max(LongD_H,High[i]);
				LongD_L = Min(LongD_L,Low[i]);
				
				if(i <= 9)
				{
					ShortD_H = Max(ShortD_H,High[i]);
					ShortD_L = Min(ShortD_L,Low[i]);
				}
				
			}
			myatr = myatr / 9;	
			
    	}
    		
			Commentary(\"HYB20:\"+text(data1.HYB20));   
			Commentary(\"HYS20:\"+text(data1.HYS20));   
			Commentary(\"TOP20:  \"+text(data1.MyTop20));   


		//建仓
		If(MarketPosition != 1 and high > data1.LongD_H)
		{
			lots = Max(1,IntPart(one_loss/(data1.myatr*2*ContractUnit)));   
			if(data1.MyTop20 <= 0) lots = lots*0.5;
			Commentary(\"lots:\"+text(lots));  
			Buy(lots,max(Open,data1.LongD_H));
		}
		
		If(MarketPosition != -1 and low < data1.LongD_L)
		{
			lots = Max(1,IntPart(one_loss/(data1.myatr*2*ContractUnit)));
			if(data1.MyTop20 >= 0) lots = lots*0.5;      
			Commentary(\"lots:\"+text(lots));  
			SellShort(lots,min(Open,data1.LongD_L));
		}
		
		//平仓
		If(MarketPosition == 1)                      
		{    		
			If(low <= data1.ShortD_L)
			Sell(Abs(CurrentContracts),Min(data1.ShortD_L,Open));   
		}
		
		
		If(MarketPosition == -1)                      
		{    	
			If(High >= data1.ShortD_H)
			BuyToCover(Abs(CurrentContracts),Max(data1.ShortD_H,Open));   
		}
		
	}
	
//------------------------------------------------------------------------