委托偏移越大，成交速度越快，但是滑点只可能也更大。

市价基本就可以看作是最大偏移下的限价单。你平时手动交易用市价下单，虽然能马上成交，但是滑点难道不大么？

理论上是这样

实际上委托偏移越大，下一个tick成交概率越大，

委托偏移越大，意味着越容易在交易所撮合成交，反之委托偏移越小，则委托之后，不容易快速撮合成交，如果委托偏移为负数，那么是以成本优先考虑，委托之后会转为挂单等待成交，而且很有可能最终不会成交，造成回测与实盘绩效的不一致，所以一般情况下，委托偏移设置为正。

滑点 = (实际成交价格 - 预期成交价格) / 预期成交价格

预期成交价格，应该就是 不含委托偏移的 委托报单价格，也就是你的图表标记的交易价格。

所以，滑点 的大小直接与该交易品种的交易活跃度，盘口报价连续性等因素有关。

你的这两个问题，应该是相互关联的：

https://www.tbquant.net/forumDetail?cur=tbquan&id=12972&cid=undefined

以上是个人观点，通过公开资料查阅得到，不一定正确，我也围观一下，毕竟TB的报告里面的各种绩效评价指标的计算公式到底是如何计算的，我也不清楚。