策略中如何获取交易数据

需求描述:

   策略使用A函数进行交易,所以在图表上没有标识买入和卖出信号,为了方便验证信号的准确性,我想把交易的信号放到图表上.

   tbquant3中的策略管理 -> 系统应用 -> 有一个策略 TradeReView(交易记录复盘)里面使用的是execl数据,所以我想参考这个内容写一个把交易信号显示在k线上.但是现在不知道如何获取  数据中心的 交易数据 的内容

data-href=

代码中如何获取“策略单元设置”—“周期设置”的数据
如何用代码获取到账户中的仓位
如何在oninit中获取手动添加的数据源起始时间?
如何在公式中获取交易所返回的信息?
在代码中如何获取图层中K线的数量, 加载K线后的最大数量
如何获取交易基础数据
策略启动时的Close如何获取并保持不变?
如何获取平仓盈亏数据
自编监控器如何获取所有策略单元信息
主力合约指数如何获取

demo中的这两个文件能否给个案例.里面放什么内容,什么格式

data-href=

数据中心的数据不支持策略模型调取

你可以通过写基础数据或者数据库的形式在每次发送委托单或者接受到成交回报的时候把对应的信息记录下来。