请教一些期权的问题,先行谢过了。
场景一:假设知道了标的物,比如沪深300指数(商品期权也类似),
1、有办法通过某个API获取当前所有以它为标的的期权合约么?
2、在此基础上,有没有获取期权是认购(C)还是认沽(P)的API?
3、有没有获取期权到期月份或者还有多少天到期的API?
4、有没有获取期权行权价格的API?
5、有没有获取当前月份的期权合约行权价格间隔的API?
场景二:不局限于具体品种,对于全市场的期权,
6、有没有办法知道当天有哪些期权处于末日轮?(与问题3有联系,如果有API能计算剩余期限的天数,那么还是需要对全市场的期权遍历。如果有直接的API或者功能模块专门提取所有末日轮就更简便了)
7、有没有API获取当前期权合约的涨停价与跌停价?
8、怎么计算卖出期权时,一手需要多少保证金?
1.没有
234.OptionType
5没有
6有剩余日期
7tick数据里一般有
8保证金函数,或者去交易所官网查公式
好的,谢谢王老师。
顶顶,防沉。
顺便加一个问题
9、tbquant中有没有一键提取平值期权的API(无论是不是提取当月的都可以)?还是只能自己拿到标的物的价格后,按照期权合约行权价自己计算?