商品换月可以通过 代码来实现吗?

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) {

If(GetDicTime(fRollover, 0) <> GetDicTime(fRollover, 1) And fRollover[0][1] <> InvalidString And fRollover[0][2] <> InvalidString) {        

If( MarketPosition == 1) {

Lots = CurrentContracts;

Sell( 0,  Value(fRollover[0][1]), Enum_Signal_UnCorrectPrice );

Buy( Lots, Value(fRollover[0][2]), Enum_Signal_UnCorrectPrice );

Alert(DateTimeToString(Date + Time) + \" Sell\" + SymbolName + \"原 \" + fRollover[0][1]);

Alert(DateTimeToString(Date + Time) + \" Buy \" + SymbolName + \"新 \" + fRollover[0][2]);

}Else If( MarketPosition == -1) {

Lots = Abs(CurrentContracts);

BuyToCover( 0,  Value(fRollover[0][1]), Enum_Signal_UnCorrectPrice );

SellShort( Lots, Value(fRollover[0][2]), Enum_Signal_UnCorrectPrice );

Alert(DateTimeToString(Date + Time) + \" BuyToCover\" + SymbolName + \"原 \" + fRollover[0][1]);

Alert(DateTimeToString(Date + Time) + \" SellShort \" + SymbolName + \"新 \" + fRollover[0][2]);

}

}  

}

帮我看看我这样写的商品换月代码有什么问题吗?


策略优化能否通过代码来实现?
求学习资料的文章《除权换月的代码实现》
请问如何实现代码移仓换月?
股票也需要用换月信号代码吗
主力合约换月切换时,如何从代码里自动识别?
请问tbquant可以通过代码调用商品指数吗,商品指数的代码是多少?
换月判断问题
移仓换月
通过订阅实现甄别对应商品的平值期权的方法?
提前换月

换月是平老仓,开新仓。

你用buy sell ,那么交易的不是同一个合约么,平掉合约再开同一个合约,这样操作真的能换月么?

是这个问题, 那么这么实现平老仓呢?谢谢, 能给我一段代码吗?我参考一下 ,

谢谢

用buy和sell是实现不了的

如果一定要实现,恐怕不是一段代码那么简单

一般都是用监控器去实现的,更方便。这个功能如果硬要写进自己模型里,就算拿到源代码,也要知道往哪里加,怎么加,如果一点都不懂,基本上不太可能成功。