老师,您好:咨询下换月问题,策略单元设置为连续合约主力映射;换月时连续合约对应的指标(如MA60)发生较大变化,考虑不在换月后两天内进行开仓。代码里用什么来判断连续合约进行了换月动作呢(非回测,连续合约实盘交易不设置复权)?
RolloverInfo中对连续合约做了*号标记,不太理解下面的判断代码,可以借用此处放到公式代码中进行实盘交易么,帮忙解释下哈。
通过基础数据判断
目前来说,如果你不用后复权,那么只能通过查询基础数据里换月时间点来处理。
老师,继续问下换月时间点在基础数据中哪里获取呢,可以给个示例么,谢谢。
还是说通过比较期货换月3个键名中的合约字符串不一致来手工记录换的时间?还是说基础数据中有换月的锯腿时间点直接来查询呢?