老师，您好。按照我的理解日内交易应该不需要后复权，不知道我这个理解是否正确？实际测试中，后复权和不需要后复权测试结果差异很大，我理解应该是不需要后复权更符合实际，不知道是否正确。谢谢！
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard()); //设置后复权
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice()); //设置映射真实价格
程序中增加了上述两行，测试跟不复权差异还是很大，到底哪个准确呢？谢谢指导！
日内交易是不需要后复权，但是你后复权以后映射真实价格了吗？如果后复权以后开平点位都按后复权以后的点位计算，那当然回测结果差异很大。另外也要考虑你的技术指标判断的时候是不是对复权系数无差异化的。比如有的日内交易策略是开盘价上下1%作为高低点，那么不管有没有复权，实际的结果肯定是一样的。但是如果规则是开盘价加减100点，那就有区别了，如果复权系数是2，那么在复权状态下的100点，实际等于真实价格的50点，当然回测出来就不一样了。