大家好,我最近把tbq的考夫曼函数复现到python代码,可是结果大相径庭,指标参数都是一样的。拿v2201期货合约测试的,差距在100点之多,不知道哪里有问题,求大佬指导。其中python数据源是天勤的k线数据(数据在蓝奏云https://wwa.lanzoui.com/iSE91wrj0tc),都是用小时数据进行的测试,可以看下面的图
下面说一下考夫曼tb的计算是:kama=AdaptiveMovAvg(C[1],10,6,40);//考夫曼均线
AdaptiveMovAvg函数式内置的,无改动。
下面说一下python的计算和内置函数的对比图
然后再看看结果数据的对比,第一张是tb的11月22日9点一根k,tb计算结果是8839,到后倒序依次是8835、8823、8814。
python的结算结果是8925.732474、9009.372865、8963.619137、8849.005713
然后我有通过过去200个数据画图对比,如下:
可以看到是大不一样,求老师们帮助,我不知道问题在哪里
可以发一下kama的公式吗
python的数据是从什么时间到什么时间的?我们找时间对照下。
我python写错了,我没注意。已经弄好了。tb函数的最后一行是递归,我给python改好了,谢谢大家,都怪我粗心