为啥TBQ和Python计算出来的指标差距这么大？？？？？

大家好，我最近把tbq的考夫曼函数复现到python代码，可是结果大相径庭，指标参数都是一样的。拿v2201期货合约测试的，差距在100点之多，不知道哪里有问题，求大佬指导。其中python数据源是天勤的k线数据（数据在蓝奏云https://wwa.lanzoui.com/iSE91wrj0tc），都是用小时数据进行的测试，可以看下面的图 下面说一下考夫曼tb的计算是：kama=AdaptiveMovAvg(C[1],10,6,40);//考夫曼均线 AdaptiveMovAvg函数式内置的，无改动。 下面说一下python的计算和内置函数的对比图 然后再看看结果数据的对比，第一张是tb的11月22日9点一根k，tb计算结果是8839，到后倒序依次是8835、8823、8814。 python的结算结果是8925.732474、9009.372865、8963.619137、8849.005713 然后我有通过过去200个数据画图对比，如下： 可以看到是大不一样，求老师们帮助，我不知道问题在哪里