实战踩坑总结二

坑 1：跨周期调用的 init / Calc 顺序搞错 现象：很多人写"日线判方向 + 15 分钟进场"，结果回测里日线指标全是 0，策略全部不开仓。 正解：在子公式里要把 K 线对齐、用 BarStatus 判断，确保 OnBar 之后再调用子公式。坑 2：手续费 + 滑点一行没设置，回测全是虚高 现象：默认参数跑螺纹，1 个月手续费吃掉盈利的 30%，甚至把盈利做成了亏损。 正解：A_TotalFee、Slippage 一定要写，且要明确"按笔"还是"按手数"。具体怎么设滑点，下一篇单独讲。 坑 3：开仓语句里没判"已持仓"，导致重复开仓 现象：信号闪烁的品种尤其严重，等到账户报警才发现已经多开了 5 手。 正解：Buy / SellShort 前用 MarketPosition 判断当前仓位状态。 坑 4：参数优化全段 in-sample，回测漂亮，实盘大亏 现象：参数优化的永恒陷阱，一上实盘就亏，是大家最常说的"过拟合"。 正解：必须留 out-of-sample，比例至少 7:3 切分；并对优化后的参数做"参数高原"检验。 坑 5：把"回测盈利"等同于"实盘能力"，忽略流动性 现象：用 5 分钟 K 线回测，结果发现在 1 分钟级别上根本进不了场——回测 +50%，实盘 -20%。 正解：回测里加滑点参数 + 模拟盘至少跑 1 个月再上实盘。