实战踩坑总结（一）

程序化有一段时间，踩过不少回测好看、实盘翻车的坑，今天整理分享几点个人实战总结：1、跨周期数据调用：回测取的是 K 线收盘数据，实盘盘中刷新逻辑不一样，直接照搬回测写法很容易信号错乱。2、离场条件触发：回测默认 K 线收盘判定；如果要长上影 / 下影盘中就触发止损离场，写法需要做特殊处理，很多人这里踩坑。3、最小开仓手数限制：交易所调整最小手数，会直接造成策略开仓失败，这个问题回测环境完全模拟不到。4、滑点设置：回测滑点设得太理想，和真实撮合差距大，实盘收益会大幅缩水。以上都是我实盘调试过程中亲身遇到过的问题。大家如果在 TB 策略开发、回测实盘差异、跨周期编写、报单逻辑上遇到难题，有想不通的地方，可以在评论区留言提问，我会尽量回复交流。