回测存在绩效不一致问题


TB里构建了一个工作区,工作区里是70个商品的88数据,开始时间是2022-1-1,结束时间是2026-1-1,每个商品都使用了策略1(此时策略1中的是代码策略a),每个商品都是使用策略默认参数,回溯得到绩效1,之后修改了策略1的代码为策略b,回溯得到绩效2,修改策略1的代码为策略a,回溯得到绩效3,为什么绩效1和绩效3是不一样的?



新建了一个test策略,然后依次把策略a,策略b,策略c,策略a拷贝进test策略里面回测

全部修改过程只覆盖更新代码,不动别的东西,按策略a回测,策略b回测,策略a回测这样的循序回测一遍,两次策略a回测的结果是不一样的


回测报告中“调整收益风险比”,这个绩效指标请问是怎样计算的呢?
tb3策略运行中存在的信号不一致
多个项目的组合绩效
如何评估投资绩效
实际收益与回测数据存在很大出入。可能时什么原因?
求助,报单不一致问题
多品种回测问题
回测问题
回测问题
回测与实盘开仓价不一致

策略a两次回测的中间替换的策略越多,两次的结果差异就越大

全部品种使用的是15分钟bar数据

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