实际收益与回测数据存在很大出入。可能时什么原因?

使用策略回测,时间从9月25日至10月10日,回测结果为盈利5000元。但模拟账户策略执行是从时间从9月25日至10月10日却亏损了3000元,同样的策略和同样的时候结果不一致,请问可能是什么原因?如果优化和修改。

期间自己做过的操作就是有出现过信号闪烁仓位不匹配,手动的同步过。

图表交易信号多与实盘实际交易,可能什么原因?
实际执行委托价格和公式差距很大是什么原因
关于实盘交易中图表信号价与实际委托价相差很大的问题
关于实盘交易中图表信号价与实际委托价相差很大的问题
信号价格与实际成交价格价格相差过大是什么原因?
回测收益率计算问题
GetTick函数可能存在阻塞
回测数据多了后,均线指标变化很大
如何用指数出信号,然后回测映射到连续的收益情况
回测数据

一般碰到这种问题应该自觉就开始比对交易记录了

把每个信号和对应的委托单成交单一一对应,看看对不对的上。

如果这里对不上了,一般两个原因

第一,模型信号闪烁了,模型问题。解决方案:找作者,查策略逻辑是否正确

第二,跑模拟的时候遇到意外导致不能正常执行模型信号操作,可能是网络,也可能是人为原因。解决方案:做好风控,减少客客观因素影响

如果信号都能对上,那就比对每个信号的信号价格和实际成交价格

如果成交价格差了很多,那就还是模型问题,说明模型偷价了,这个信号的价格实盘交易的时候交易不到,找模型作者,检查信号价格的计算逻辑是否正确