你好，我们期权上的程序化功能，有后续开发计划吗？

目前最大的痛点是：期权合约的订阅。

每个主力合约都应对非常多的期权合约，传统是订阅模式，订阅数据不限制。就算不限制的话，数据量和硬件性能也受不了。

实战中，我们很多时候只是要扫描一下所有合约，真正交易的只是其中一个期权合约。

期待有解决方法。