你好，我们期权上的程序化功能，有后续开发计划吗？比如期权合约的订阅（怎么解决这么多期权合约订阅）。

扫描所有合约，是想干什么吗？如果只是遍历所有的期权合约，可以不订阅吧

回复：1、策略如果远档期权的，就要找一找远档哪个比较活跃，哪个合约比较“合适”交易。2、如果做平值附近的。也会挑上下两三档的合约，流动性、权利金厚度啥的，也要挑一挑。（一旦挑中某个期权合约A，才需要他连续的K线数据）主要是，主力合约价格是变动的，意味着平值附近期权也是变动的。价格波动大的时候，远档合约也是有增有减的。我们不需要订阅所有合约，但是挑选的时候，需要比较这些合约，才能知道挑哪个期权。

回复：订阅和退订，会导致策略重头开始执行一遍。非常破坏运行逻辑，一直重新OnInit(）、BarStatus == 0，导致策略编写很困难，你得考虑上次运行到某个历史节点时的状态.....也非常消耗性能。

回复：这正是我想建议您的呀，不需要订阅合约，你只需要查到有哪些合约，然后根据标的合约当前的价格，找出最近的平值期权合约是哪些

回复：我理解你的意思。根据当前期货指数合约的价格，可以找出最近的平值期权合约，比如期权合约A。然后，增加一个动作，订阅期权合约A。你知道，期货指数合约的价格是一直变化的，意味着我们在执行策略的时候，需要频繁的“订阅”期权合约ABCDEFG......策略会路得越来越臃肿。或者说，你也可以取消订阅。但得注意一点，订阅和取消订阅，策略全部都是要重新运行的。OnInit(）、BarStatus == 0...1...2...3...4....。我们是连续交易程序化，不是“一次”交易。目前的数据订阅模式，是无法保持一个期权策略，可以平稳一直运行下去。