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// 简称: DemoFourweekTrade
// 名称: 四周交易
// 类别: 策略应用
// 类型: 内建应用
// 输出: Void
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//编写注意：与普通的交易策略相比，仅仅有两处不一样：
// 1、使用IsAllPickCondition()判断当前Bar是否满足选股表达式，pickCond = IsAllPickCondition();
// 2、开仓时加上是否选中的条件。pickCond[1]
Params
Numeric money(100); //开仓市值：单位万元
Numeric length(20); //四周的周期
Numeric hcrate(15); //价格回撤%
Vars
Series<bool> pickCond; //是否满足选股表达式
Series<Numeric> highline;
Series<Numeric> lowline;
Series<Numeric> buylasthigh(0,2); //买持仓价格峰值
Series<Numeric> selllastlow(0,2); //卖持仓价格低谷
Events
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
Integer i = 0;
range[i = 0:datacount-1]
{
//使用IsAllPickCondition()判断当前Bar是否满足选股表达式，
pickCond = IsAllPickCondition();
Numeric TempUnitMoney=Open/rollover*ContractUnit*BigPointValue;
numeric lots=Round(10000*money/TempUnitMoney/baseshares,0)*baseshares;
highline=Highest(High[1],length);
lowline=Lowest(Low[1],length);
if(MarketPosition==1 and Low<=buylasthigh*(1-0.01*hcrate) and buylasthigh>EntryPrice*(1+0.01*6))
{Sell(0,Min(Open,buylasthigh*(1-0.01*hcrate)));Return;}
if(MarketPosition==-1 and High>=selllastlow*(1+0.01*hcrate) and selllastlow<EntryPrice*(1-0.01*6))
{BuyToCover(0,Max(Open,selllastlow*(1+0.01*hcrate)));Return;}
If(MarketPosition<>1 And High>=highline and pickCond[1]) //在开仓的时候确认下是否被选中
Buy(lots,Max(Open,highline));
If(MarketPosition<>-1 And Low<=lowline)
SellShort(0,Min(Open,lowline));
If(MarketPosition==1)
{
If(BarsSinceEntry==0)
buylasthigh=EntryPrice;
Else
buylasthigh=Max(High,buylasthigh);
}
If(MarketPosition==-1)
{
If(BarsSinceEntry==0)
selllastlow=EntryPrice;
Else
selllastlow=Min(Low,selllastlow);
}
}
}
//问题如下------------------------------------------------------------------------
{Sell(0,Min(Open,buylasthigh*(1-0.01*hcrate)));Return;}这里的Min(Open,buylasthigh*(1-0.01*hcrate)，用于策略研究的回测，当根先涨后跌触发了回撤止盈条件，会选择open价格，如果buylasthigh不是当根的最高下一根用它没问题。在实盘中这些就不是问题，但这样回测的数据影响如何能否告知，或者有更接近的办法也请告知。