系统四周有关回测与实盘问题

//------------------------------------------------------------------------// 简称: DemoFourweekTrade// 名称: 四周交易// 类别: 策略应用// 类型: 内建应用// 输出: Void//------------------------------------------------------------------------//编写注意：与普通的交易策略相比，仅仅有两处不一样：// 1、使用IsAllPickCondition()判断当前Bar是否满足选股表达式，pickCond = IsAllPickCondition();// 2、开仓时加上是否选中的条件。pickCond[1]Params Numeric money(100); //开仓市值：单位万元 Numeric length(20); //四周的周期 Numeric hcrate(15); //价格回撤%Vars Series<bool> pickCond; //是否满足选股表达式 Series<Numeric> highline; Series<Numeric> lowline; Series<Numeric> buylasthigh(0,2); //买持仓价格峰值 Series<Numeric> selllastlow(0,2); //卖持仓价格低谷Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { Integer i = 0; range[i = 0:datacount-1] { //使用IsAllPickCondition()判断当前Bar是否满足选股表达式， pickCond = IsAllPickCondition(); Numeric TempUnitMoney=Open/rollover*ContractUnit*BigPointValue; numeric lots=Round(10000*money/TempUnitMoney/baseshares,0)*baseshares; highline=Highest(High[1],length); lowline=Lowest(Low[1],length); if(MarketPosition==1 and Low<=buylasthigh*(1-0.01*hcrate) and buylasthigh>EntryPrice*(1+0.01*6)) {Sell(0,Min(Open,buylasthigh*(1-0.01*hcrate)));Return;} if(MarketPosition==-1 and High>=selllastlow*(1+0.01*hcrate) and selllastlow<EntryPrice*(1-0.01*6)) {BuyToCover(0,Max(Open,selllastlow*(1+0.01*hcrate)));Return;} If(MarketPosition<>1 And High>=highline and pickCond[1]) //在开仓的时候确认下是否被选中 Buy(lots,Max(Open,highline)); If(MarketPosition<>-1 And Low<=lowline) SellShort(0,Min(Open,lowline)); If(MarketPosition==1) { If(BarsSinceEntry==0) buylasthigh=EntryPrice; Else buylasthigh=Max(High,buylasthigh); } If(MarketPosition==-1) { If(BarsSinceEntry==0) selllastlow=EntryPrice; Else selllastlow=Min(Low,selllastlow); } } } //问题如下------------------------------------------------------------------------ {Sell(0,Min(Open,buylasthigh*(1-0.01*hcrate)));Return;}这里的Min(Open,buylasthigh*(1-0.01*hcrate)，用于策略研究的回测，当根先涨后跌触发了回撤止盈条件，会选择open价格，如果buylasthigh不是当根的最高下一根用它没问题。在实盘中这些就不是问题，但这样回测的数据影响如何能否告知，或者有更接近的办法也请告知。