在TBQ里面
有建仓次数函数CurrentEntries(获得当前持仓的建仓次数,返回值为整型。只有当MarketPosition != 0时,即有持仓的状况下,该函数才有意义,否则返回0。)
但是,好像没有一个对等的“平仓次数”函数。
在函数手册里面查得到的平仓次数函数是ExitSize,但这个函数是策略运行的已平仓次数,而不是持仓期间的已平仓次数。
我的问题是:
有没有MarketPosition != 0时的平仓次数函数?
这个函数没有,因为如果不太好界定平仓。
比如留有1手底仓的情况下,反复开仓平仓,这个平仓不太好界定,理论上都不能算平仓,因为有1手底仓在。
因为容易引起歧义,没有设定这个函数。可以试试用序列变量来记录
用“序列变量记录”是通过控制持仓数量来识别平仓次数喽?
留底仓,数量是1手还是N手,从是否有持仓的角度看,是没有本质区别的。
可以通过持仓数量识别,也可以通过每次运行平仓指令后改变状态变量计数来处理,殊途同归