请教老师和各位高手，跨期套利即时开仓用哪个函数？
我在研究跨期套利，当价差达到某个阈值时，需要在Data0.和Data1.两个合约同时开仓，一个多一个空，请问这种即时开仓用哪个价格？我用close是不对的，回测也没有数据，请教大家，谢谢。
这个不是时机的问题，是价格的问题。
目前无法无法获取bar中某一刻两个品种对应价格
打个比方，你如果用两个1分钟k线叠加，bar开盘时间例如是9点30分，那么9点30分25秒的两个品种的价格是取不到的。
想做品种价差的基本都是开盘时或者收盘时计算价差，然后近似报进去。
还有种方式，用A函数是不是可以解决两个品种即时成交？