请教各位大神，如何解决在策略应用于888连续合约时，换月时产生的数据跳空问题如何解决和规避，多谢！
看完全部内容，只想说一句
你还是别做量化了.....自己手动玩玩吧
铜也没感觉有什么天差地别
纯粹浪费时间
没有复现出来你说的极大差别
.......我怎么感觉被你绕进去了
你问的明明是
如何解决在策略应用于888连续合约时，换月时产生的数据跳空问题如何解决和规避
后面突然跳出来说
为什么用000999和用888复权的结果差别那么大
这是一个问题吗？
刚想鄙视你
感觉你最近不在状态
被绕了好几次了
根源是999和888差别巨大，所以找原因考虑是不是因为888没有复权造成的 结果付了权还是差别巨大。我量化懂的确实不多，可是做交易已经好多年了，至少对通道突破类型的策略比较认同。这些经典策略加载到888上面从大周期至少应该有个正收益吧，可是用十年的数据回测多少品种都是亏损的，反正我是觉得这样不正常。算了不说了，打扰各位了，对不住。
你所看到的差别巨大只是数值上的差别巨大，相对走势上都是一致的。
只能说明你对你的策略，研究的还不够透彻。
这是一个最基本的四周策略加载到000和888上的区别，这样正常吗，反正我觉得不正常
这是一个最基本的四周策略加载到000和888上的区别，这样正常吗，反正我觉得不正常
拉报告这种做法就是零基础的人才喜欢做的事情。
如果你真的觉得自己是交易老手了，那你现在做的事情应该是开始一个个对比000和888图上的信号差别，研究为什么会出现这种差别，差异到底在哪里
那照您这么说，咱这个报告还有啥用啊
你偷价了
再举个例子，螺纹换月这个跳空高开，没有降低价差吗？这叫没用？
别加班啦
用了一天脑子 该休息啦
老师，不好意思冒犯到你了，向你道歉。但这个问题确实困扰很久了。888和000，999的区别我知道，复权我也理解。关键是好多经典的策略比如四周规则加载到999或000上面表现不错，但加载888就亏得一塌糊涂，我明白他们区别肯定是存在的，但是不至于天差地别吧。复权之后好一点点，但还是稳定亏损。这个事情实在是费解。
困扰和费解就加深理解
咱也都是过来人
平时要写策略都很忙
看到问题也是热心
能帮就解答一下
只说核心
不会哄着
你的表述
搁谁都是让你先复权处理
至于你说差异
根子我也说的很清楚了
量化讲的是数学，讲的不是感觉。
统计出来是什么，那就是什么，不是你感觉应该是什么。
你可以怀疑数据有错，找到错误就行了。
你也可以怀疑平台有bug，找到实证也行。
你可以怀疑回测报告不真实，拿出实际的运行结果也行。
什么都拿不出来，但是就是感觉结果不对？
000999888算法都是完全不一样的，碰到某些策略产生完全不同的绩效，是很正常的。
我只能说我感觉没什么问题
要不你再感觉一下你的感觉
加了四条语句没用吗？
不仅菜，脾气还很大。
你是个什么东西
你这个问题刘老师回答得本来就没什么问题，明明是你要搞清楚要问什么，脾气还要发到别人老师头上，可真行👍
老师能继续帮你解答都算老师脾气好了
88复权
零基础课程，看后复权相关教学
老师别这么惜字如金好不好，能不能说详细一点，我去哪里找相关的答案？
老师别这么惜字如金好不好，能不能说详细一点，我去哪里找相关的答案？
老师别这么惜字如金好不好，能不能说详细一点，我去哪里找相关的答案？
多谢多谢多谢
建议零基础先摸一遍再提问。
每个人都这么问问题的话，肯定是回答不过来的。
零基础课程解决90%的问题
你这老师真有意思，谁告诉你我是零基础了。难道你们TB的技术支持都这态度吗。根据你讲的视频那个后复权根本不行。加了那几个语句跟没加一样
你这老师真有意思，谁告诉你我是零基础了。难道你们TB的技术支持都这态度吗。根据你讲的视频那个后复权根本不行。加了那几个语句跟没加一样
淡定。。。
非连续月交易的品种
换月本来就容易产生跳空
根据你的应用场景
888就是真实的
000/999都失真了不可取
什么不行？
你想实现什么效果？
如果是你说的回测数据不如999的好看，那这些语句确实没有用
视频里的语句只是教如何让回测更贴近实盘
因为你帖子主体表达的思路似乎是不清楚如何消除换月的跳空，复权肯定是第一答案。而不清楚复权和跳空的影响，这确实是零基础的课程里讲过的东西。老师的建议没有问题。
问题是，如何提问才能获得想要的答案。
复权一下
请问如何复权
代码在初始化域
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//设置后复权
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//是否映射真实价格
AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//设置自动换仓
图表右键设置里
先看看帮助
了解TB基础知识
我在初始化域加上了您说的这几个语句，好像没起作用，和原来一样
其实我就是用最经典的四周交易规则，加载到999上面多数都有不错的表现，但是加载到888上就大多数都亏损的一塌糊涂，不知问题出在哪里，我觉得是不是888的跳空引起的。
否则没理由相差这么巨大啊
000 绝对价格&&持仓权重
999 基准价格&&涨跌幅权重
888 可以当作主力合约
普遍的情况都是加载到999/000要几倍于888绩效
因为只有888是可以直接假定为实盘的
道理很简单
888就是主力
其他都是加权过 无论是价格、波动率、动量都失真了
除了888
都是自我麻痹
到底用哪个
根据自身理解和目的
根据兴趣爱好
感谢分享，🙏🙏🙏
你想解决什么
规避是什么意思
换月跳空是常见的客观现象 好像听不懂你的意图
我的意思是：有的趋势交易策略用在888合约上面因为有跳空的原因，回测表现很差。但同样的策略用在999合约上就很好。但是888合约的价格是真实的，所以这个问题不知怎么处理。
就是不知实盘应该把策略加载到888还是999合约上面
一般用888
我的观点 这其实是要自己权衡的
这是策略分析的一部分
还有000呢
不同的数据算出来的东西不一样 进出场时机自然会有差异 这要看自己怎么去分析和决断 而且 回测不代表实盘效果
掌握了技巧
操作888=操作主力
基本可以做到回溯=实盘
他只是没复权
000/999都是加权
999应该不能映射
嗷 理解角度不同
你说的角度是回测价格是不是等于实盘能取到的主力价格
我想的角度是单一月份合约或者主力连续，计算出来的指标不够全面（当然加权也不是全面的，大概就是这个思考角度，表达不太准确）
对了 999可以映射主力哟~~不过不能映射次主力
映射到主力之后的价格 跟888能取到的一样 就是实盘能取到的价格
000/999有一个不能
888算是TB的一个优势了
用TB就是因为888
个别品种会有点差异
总体上把888当成主力
没问题
999可以映射的