老师，我想将手中的主观开仓，用公式进行跟踪出场。

Params
Array<String> syms(["T2603.CFFEX","RB2603.SHFE"]); //参数里手动 想要公式跟踪出场的合约

练习以下代码，能否帮我看下是否存在订阅的数据源和发单不对应的问题。从画线上看，还是都按照Data0 在计算指标。

我觉得不对啊， 但一时也找不出问题。还望指教订阅数据和 参数Syms对应的问题。

Params
    // 策略参数              
    String AccID("100");                        // 账户号
    Array<String> syms(["T2603.CFFEX","0.SHFE","1040.DCE","1040.CZCE","ec2604.INE"]);//合约列表
    Numeric Split(1);                      // 仓位分割比例 半仓就是 0.5 
    Enum<String>Type(["按10日均线","按ATR","按盈利回撤"]); 

Vars
    Numeric RestartInterval(0.03);           // 3小时之内
    Global Numeric LastRestartTime(0);       // 全局变量记录重启时间  
    Array<Integer> layerId;
    Array<String> InPosSymbols;              // 读取到的账户持仓Symbol
    Global Map<String, Integer> LayerToSym;  // 数据源映射:  合约代码 -> 订阅序号
    Global Map<String, Integer> InPosMap;    // 持仓映射:    合约代码 -> 持仓手数（多正空负）
    Numeric MaxBars(1000);                   // 订阅1000根bar
    Integer TradeLots;
    Global Integer i;  

Defs


Events
    // 初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次
    OnInit()
    {
        //获取账户持仓的合约代码，并循环查找持仓合约在之前图层的序号
        Integer accountIndex = A_AccountIndex(AccID,27);//账户索引 "100560213" ,BrokerID 是27
        Bool ret = A_GetPositionSymbols(InPosSymbols, accountIndex);
        //Print("所有持仓品种:" + IIFString(ret, "True", "False") + "," + TextArray(InPosSymbols));
        
        For i = 0 to GetArraySize(InPosSymbols) - 1
        {
            Position pos; 
            A_GetPosition(InPosSymbols[i], pos, "", AccountIndex);       
            If(pos.longCurrentVolume > 0)  // 持多仓
            {
                InPosMap[InPosSymbols[i]] = pos.longCurrentVolume;  // 写入MAP
            }
            If(pos.shortCurrentVolume > 0) // 持空仓
            {
                InPosMap[InPosSymbols[i]] = - pos.shortCurrentVolume; // 写入MAP
            }
        }
        Print(TextMap(InPosMap));
        // 订阅行情并建立图层-合约映射
        For i=0 To GetArraySize(InPosSymbols)-1
        {
            // 订阅合约行情
            layerId = SubscribeBarCounts(InPosSymbols[i], "5m", MaxBars);
            LayerToSym[InPosSymbols[i]] = layerId[i];
            //Print("订阅合约：" + InPosSymbols[i] + "，图层ID：" + Text(layerId[i]));
        }
        Print(TextMap(LayerToSym));
    }
    

    //Bar更新事件函数，参数indexs表示变化的数据源图层ID数组
    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
        //   LayerToSym;   数据源映射:  合约代码 -> 订阅序号
        //   InPosMap;     持仓映射:    合约代码 -> 持仓手数（多正空负）
    
        For i = 0 to DataCount - 1
        {
            Integer j;
    
            For j = 0 to GetArraySize(Syms)
            {
                If(Data[i].Symbol == Syms[j])
                {
                    Integer TradeLots = RoundUp(InPosMap[Syms[j]] * Split, 0);
                    Print(syms[j] + " = [" + Text(TradeLots) + "]" + " 手");
    
                    If(Type == "按10日均线")
                    {
                        // 根据持仓手数进行平仓
                        If(InPosMap[Syms[j]] > 0)  // 多仓
                        {
                            Numeric StopLine = Data[i].MA4Day(10) * 0.997;
                            PlotNumeric("StopLine", StopLine, 0, Green);
    
                            If(Data[i].Close[1] < StopLine && Data[i].Open < StopLine)
                            {
                                Sell(Abs(TradeLots), Data[i].Open);
                                Commentary("多头平仓 / " + Syms[j] + " / [" + Text(TradeLots) + "]" + " 手 / 委托价格 =" + Text(Data[i].Open));
                            }
                        }
                        Else If(InPosMap[Syms[j]] < 0)  // 空仓
                        {
                            // 平空仓逻辑
                            Numeric StopLine = Data[i].MA4Day(10) * (1 + 0.003);
                            PlotNumeric("StopLine", StopLine, 0, Green);
    
                            If(Data[i].Close[1] > StopLine && Data[i].Open > StopLine)
                            {
                                BuyToCover(Abs(TradeLots), Data[i].Open);
                                Commentary("空头平仓 / " + Syms[j] + " / [" + Text(TradeLots) + "]" + " 手 / 委托价格 =" + Text(Data[i].Open));
                            }
                        }
                    }
    
                    If(Type == "按ATR")
                    {
                        Numeric ATR = Data[i].DayATR(2);
    
                        // 根据持仓手数进行平仓
                        If(InPosMap[Syms[j]] > 0)  // 多仓
                        {
                            Numeric StopLine = Data[i].Highest(High, 30) - ATR;
                            PlotNumeric("StopLine", StopLine, 0, Green);
    
                            If(Data[i].Low < StopLine)
                            {
                                Sell(Abs(TradeLots), StopLine);
                                Commentary("多头平仓 / " + Syms[j] + " / [" + Text(TradeLots) + "]" + " 手 / 委托价格 =" + Text(StopLine));
                            }
                        }
                        Else If(InPosMap[Syms[j]] < 0)  // 空仓
                        {
                            // 平空仓逻辑
                            Numeric StopLine = Data[i].Lowest(Low, 30) + ATR;
                            PlotNumeric("StopLine", StopLine, 0, Green);
    
                            If(Data[i].High > StopLine)
                            {
                                BuyToCover(Abs(TradeLots), StopLine);
                                Commentary("空头平仓 / " + Syms[j] + " / [" + Text(TradeLots) + "]" + " 手 / 委托价格 =" + Text(StopLine));
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }