关于Stop函数止盈止损的历史回测问题
假如在同一根K线同时满足止盈止损条件是执行止盈还是止损？
比方说多单或空单开仓后在开仓的那个小时的小时K线里同时满足止盈止损条件时的执行结果是
止盈还是止损，止盈止损平仓价是第二根小时K线的开盘价吗？
STOP(0,5);//多单，盈利最小变动价位止赢；
STOP(3,-5);//空单，盈利最小变动价位止赢；
STOP(0,-5);//多单，亏损最小变动价位止损；
STOP(3,5);//空单，亏损最小变动价位止损；
STOP(TYPE,N)，价格波动触发N个最小变动价位的阈值，立即平掉模型内所有持仓 不需要等k线走完，用于模型盘中及时止损
但是，不要写在1根K线同时满足止盈止损条件的模型，会导致信号错乱，可能导致信号与实盘仓位不一致，并且此问题没有办法解决
不需等小时K线走完就执行的话，那历史回测是用tick线数据还是1分钟线数据来判断价位条件的？我发现取50000样本回测的话会自动减少到25978样本
历史回测是用的小时K线
螺纹上市时间就是2009年3月，没有更长的数据了