我发现使用CLOSEOUT函数做平仓时最大能回测历史的样本数会减少到只有5073样本,
而改用bp,sp做平仓时能正常回测50000样本。
请问CLOSEOUT函数为什么减少了历史回测的样本数量,它与bp,sp的平仓处理有什么不同?
CLOSEOUT 指令使用说明:风控指令,满足条件时,立即平掉当前合约的所有信号持仓,包括多头持仓和空头持仓。 历史运行的周期是1min,实时行情BAR满足条件立刻执行。
软件机制就是如此,使用此函数后,只能使用50000个1分钟时间内的样本。