当策略限价单报单时，会根据报单价格对应的盘口价格的挂单量，默认报单排在该挂单量后面，后续该价格下的累计成交量覆盖了报单时该价格盘口的挂单量后，下一笔成交则该限价单撮合成交？

是这样的

谢谢老师。那这种撮合机制按逻辑来说，成交率比实盘是更为严格的（因为实盘可能还有原来的挂单撤单的情况，而模拟盘并不考虑撤单）。但仿真和实盘我对每笔委托有进行对比，还是模拟仿真更容易成交。以TICK为例，实盘时在某个TICK以买一价限价报单后，即使实盘有网络延迟因素也应该是在500毫秒以内，且该TICK所在的时间戳报单的确是报出去了，所以网络延迟应该不是实盘比模拟盘成交率更低的主要因素。那这里面的主要原因还有哪些呢？谢谢

纠结这种细节是没有意义的。模拟柜台只是在尽可能的提高模拟真实撮合程度。

模拟柜台和实盘最大的区别就是，模拟柜台也是取实盘行情的数据来模拟，这就天生比真实发生的数据要慢。至于这慢的时间里，是不是有新增挂单导致成交慢了，或者是柜台风控处理导致报送交易所延迟了，这种原因是说不清，也无法定量分析的。

请提交一下关于模拟盘和实盘同时跑，实盘不成交，模拟成交的具体情况说明，最好是委托列表截图，委托时间，委托价格，成交时间，成交价格等等都要明示。