为什么策略交易盈亏和账户盈亏看上去不同

情景再现，策略交易做了一次交易后，用户查看策略交易的状态和账户状态。

用户注意到两边字段的盈亏不同（这里以当日盈亏为例）

2.事实上，用户也通过回测和账户成交发现了两者不同。（与小标题1内有一些时间差）

第一个图是回测图，买入价格是95360，卖出价格是96420

第二个图是账户交易图（该案例使用了模拟），买入价格是95820，卖出价格是96260

该现象可以总结为：我的回测那么好，为什么实盘交易后少了这么多！

该模拟使用代码：

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// 简称: test_1126_2025
// 名称: 
// 类别: 策略应用
// 类型: 用户应用
// 输出: Void
//------------------------------------------------------------------------
Params
    //此处添加参数

Vars
    //此处添加变量

Defs
    //此处添加策略函数
    
Events
    //此处实现事件函数
    
    //初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次
    OnInit()
    {
        SubscribeBarCounts("lc2605.GFEX","1m",1);
        SetOrderMap2MainSymbol();
        SetOrderPriceOffset(3);
    }


    //Bar更新事件函数，参数indexs表示变化的数据源图层ID数组
    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
        if(CurrentBar==1)
        {
            buy(1,low);
        }
        else if(BarsSinceEntry==5)
        {
            sell(0,high);
        }
    }

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// 编译版本    2025/11/26 135626
// 版权所有    wangkaiming
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问题分析：

1.图表交易（策略交易，策略研究）的盈亏与账户成交产生的盈亏是独立的。

图表交易（策略交易，策略与那家）的盈亏字段由图表信号产生，

那么信号来源于哪里？

信号由代码中buysell体系对应的开平仓产生

而注意到上方的代码使用了 buy(1,low)  sell(0,high)的形式，显然这是一种极致的偷价写法

但是在图表上，图表回测会严格按照图表信号产生的价格生成交易回测报告。即你写high就按high来成交，不会考虑成交不到的问题。

账户成交则不同，不论模拟还是实盘，返回的是交易系统撮合的结果。

实盘模拟使用的一般是偏移式报价，成交即是对手盘，相对真实。

所以大多情况下账户盈利必然小于图表回测。

下图为偷价图，最低买入，最高卖出

2.谁是真实的？

绝大多情况下，账户反应的永远是真实情况，如果你发现账户与图表差很多，那么错误大概率出在策略或设置上。

该案例中偷价较为极端容易发现，实际操作中，隐蔽的偷价更难发现，需要用户擦亮眼睛，也不要太相信只有回测的策略。

3.编写没有问题的策略，会不会也产生差异？

会，但是误差小，并且该误差实际是市场冲击成本等，并非属于编程范围的问题。

编写无误的策略可以准确的用图表信号表达即时可成交的价位。

也就是编写水平越高，图表信号和实际成交的误差越小。