请问老师,应该如何比较准确的计算当日盈亏和逐笔盈亏的金额? 我有试过使用 longFloatProfit 和 shortFloatProfit ,但是怎么算都对不上?如下图所示
下面这个帖子里面有个图,我想计算出来这个图里面的红色方框的“当日盈亏C”的1080,因为我想用这个来做当日回撤止损/止盈的判断依据。
https://www.tbquant.net/forumDetail?id=12839
谢谢老师。
不知道是不是我浏览器的原因,截图好像贴不了,我给老师们描述一下情况:我是想通过基于保证金回撤来做止损,例如保证金回撤20%就减仓,保证金回撤30%就平仓。
这种止损场景分两种:第一个是整体回撤例如20%(tb叫逐笔盈亏),第二个是当日回撤例如20%(tb叫当日盈亏,主要是为了例如止盈设计,整体逐笔还是浮赢的,但是当日回撤较大,所以要减仓或者平仓保住收益)。
我可以通过Position结构体的 longFloatProfitO和shortFloatProfitO 获取到逐笔盈亏(这个是整体的,数字是准确的,用于第一个整体回撤止损/止盈是可以的),但是我也需要获得当日的(整体还是浮赢,但是当日回撤过大,我想落袋为安),我有尝试过用(Close-longAvgPriceO)*longCanSellVolume来计算,但是和帐户里面看到的数据差别很大。
所以想请教一下老师们,当日盈亏怎么计算才比较准确,谢谢老师。
position的属性吗?怎么对不上?正常应该跟持仓列表的字段一致的
过来人的角度小建议:
1、尽可能用行情波动的比率作为触发机制,同步操作账户
或
2、以图层信号作为基准,判断盈亏,同步操作账户
否则等你实盘遇到有的柜台并不给你开平仓价格、甚至保证金,就抓瞎了。。。
实盘还是模拟盘?
按理说模拟盘没有问题
实盘就是柜台没有给出这个数据段
因为我想计算一个当日盈亏的比例作为止损,例如当日回撤了保证金的20%(但是通过longFloatProfit 和 shortFloatProfit计算可能还是浮赢的,也许浮赢80%)我就要平仓了。想问问老师这个如何计算,我试了好几种,计算出来的“当日盈亏C”都不准
好像插入不了图片,就是我使用这两个函数,怎么都计算出来的和实际的不准,请问一下老师。