日内均线策略

/*刘老师好，有个自动化交易策略麻烦帮忙写下： ①期货主力合约（自动换月），当开盘后实时价格大于分时均线时， 多单买入当前权利金30%仓位内最大手数做多。 当实时价格跌破分时均线且在两个最小变动价格内时（最大滑点2）， 反手做空，即平掉持仓多单，买入当前权利金30%仓位内最大手数做空单。 ②期货主力合约（自动换月），当开盘后实时价格小于分时均线时， 空单买入当前权利金30%仓位内最大手数做空。 当实时价格上涨突破分时均线且在两个最小变动价格内时（最大滑点2）， 反手做多，即平掉持仓空单，买入当前权利金30%仓位内最大手数做多单。*/ //期货主力合约，还要自动换月，那么图表标的肯定是888，策略单元设置主力映射，监控器每天同步进行换月。 //1分时均线的计算，使用比较小的周期，不要大于1分钟 //权利金可能是误用，这里指的应该是账户权益，或者可用资金 //2仓位管理，如何计算指定保证金数量的交易手数 //手数 = 开仓资金/(开仓价格*合约单位*合约点数*保证金率) //价格如果跳空跌破均线减去两跳，难道不平仓吗？这里的描述看不明白逻辑 //按照价格跌破均线减去两跳，平仓。 Params Integer open_limit(5); integer my_equity(1000000); numeric open_rate(0.3); Numeric my_marg_rate(0.2); integer stop_set(2); Vars Series<numeric> total_value; Series<numeric> total_vol; Series<numeric> settle_price; Series<numeric> index; integer lots; Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexes) { //成交市值/成交量<>最新价 //成交市值/成交量<>今日所有k线收盘价的平均值 if(TrueDate(0)<>truedate(1)) { total_value = 0; total_vol = 0; index = 0; } index = index + 1; total_value = total_value + turnover; total_vol = total_vol + vol; settle_price = total_value / total_vol / (ContractUnit * BigPointValue); Commentary("当日累积成交市值:" + text(total_value)); Commentary("当日累积成交量:" + text(total_vol)); Commentary("当日成交均价:" + text(settle_price)); Commentary("当日第" + text(index) + "根bar"); PlotNumeric("sp", settle_price); If(index <= open_limit) return; //MaxBarsBack if(high >= settle_price[1] and MarketPosition<>1) { Numeric price; price = max(open, settle_price[1]); lots = my_equity*open_rate/(price*ContractUnit*BigPointValue*my_marg_rate); buy(lots, price); } if(MarketPosition==1 and low<=settle_price[1]-stop_set*minmove*pricescale) { Numeric price; price = max(open, settle_price[1]); lots = my_equity*open_rate/(price*ContractUnit*BigPointValue*my_marg_rate); sellshort(lots,min(open,settle_price[1]-stop_set*minmove*pricescale)); } }直播答疑邮件的开发需求。不构成投资建议和指导