请问老师
期权卖方的保证金在哪看
呼叫老王
ETF期权基础数据维护修正一下
😘
什么内容改了
这次改了2个
1、是否复权影响价格 以前不是这样的
2、标的代码由原来的有规律可识别 变成了一串数字
我上面贴了图
老王
赶紧反馈一下
ETF期权代码规则怎么又变了？
原来规则自然明了
怎么会改成这样
根据之前规则动态订阅代码全部失效了😣
不带这么偷懒的啊
而且昨天还发现
标的是否复权又不一样了
这次换月
数据维护太随意了
前人栽树后人乘凉 大哥辛苦了
😂
自从开发期权策略
人变得焦躁又抑郁了
👍tb的机制其实对于开发期权不是很友好。
主要也跟交易所提供的数据接口有很大关系，很难做
建议一下
规则不能改
因为期权没有提供一系列函数
只能自己设计算法
这次换月改了规则
很麻烦
策略研究就停滞了
这次改了2个
1、是否复权影响价格 以前不是这样的
2、标的代码由原来的有规律可识别 变成了一串数字
呼叫老王
让数据维护的
按照以前正常的重新做一下基础数据哈
期权手续费和保证金请尽快更新一下
手续费可以自己设置
但是保证金没办法
反馈过了
老王
这个月的规则
反馈该回去正常的方式
否则自己编码设计算法也没用
因为没有规律
总不能去校验“购7月”“沽7月”
太尴尬了
函数已完成商品期货的期权读取
股指期权有点麻烦
反复测试下来
同样的代码
有时候可以读取
有的时候会失败
有需要的
留下QQ
可以给一个NEF函数文件
呼叫老王
期权保证金好像还没改出来
好的
不能优化就算了
我自己写测算模型吧
发现一个图表显示小状况
不影响使用
集合竞价
D0日线，D1同品种切片数据
第一笔数据是历史补充数据触发onBar
第一笔有无不确定，没有就不触发onBar
第二笔数据是集合竞价数据到达
触发onBarOpen
目前只发现HS300出现：
图表同数据源显示不一致
D0是昨日收盘
D1是当日开盘
后端数据没问题
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记录一下
有看到又有类似场景的
就知道用针对性代码处理
因为跑实盘
1、实盘的手续费/保证金修正赶紧上线，否则得打开其他软件观察
2、策略无法优化；是期权不支持优化，还是动态订阅/退订数据源的模式，不能优化？或者优化有哪些限制？
看来你用的TB比较久，加个VX沟通？
今天花了一天时间
终于完成了期权回溯编码
还好TBQ可以读取期权历史数据
哥你要放大招了哇
瞎琢磨
正好三个月没看没写代码了
这大半年行情难做
被迫也要卷一卷了
这很牛逼啊，我搞了两个月，都没搞出来。
只能逐月回溯
连续的不想写了
本来还打算一些列期权函数
也不想写了
太累