主力合约
连续合约
股指
源码见回复
C/P反向排序
根据自己需要重新修正源码
调用方式：
Array<String> SymbolList; //合约合集
Array<String> CallContracts; //Call合集
Array<String> PutContracts; //Put合集
GetOptionsFun(DataIdx, SymbolList, CallContracts, PutContracts, True);
Print(TextArray(SymbolList));
Print(TextArray(CallContracts));
Print(TextArray(PutContracts));
楼主：你现在策略同时交易Call和Put吗？还是分开？
我感觉，一支策略只负责Call，一支策略负责Put，逻辑比较清爽。
策略用了一个参数。Integer tradeOptType(1);//Enum_CallOption=1，Enum_PutOption=2
加载时，一个单元用参数1，一个单元用参数2
想听听你的建议。
我是做空策略和做多策略分开的
策略中存在Call/Put标的
根据情况交易Call还是Put
我都觉得再分开 反而凌乱了
我倒是为了测试动态/静态订阅两种模式
写了3个版本策略：
做空策略用的动态订阅写了2个版本
实盘版（动态订阅Call/Put各一个）、回溯版（动态订阅所有历史bar需要交易的Call/Put）
做多策略用的静态订阅主力或指定合约的所有Call/Put期权集写了一个版本
增加了一个是否回溯的参数canBack
原则上策略都分多/空两个版本
期权策略算法逻辑其实比较简单
除非是特定场景
否则再按照PUT/CALL大可不必
感谢楼主无私分享！
你是TB期权里，最亮的仔！
你排序的bug修订没？
我修订了两次😂
你用的那个排序函数，我没在用。我用的是SortIds，一直挺正常。
也许我想复杂了
你试一下工业硅期权
就明白了
Bug修订_排序_20250702
不同交易所有所差异
细节太繁琐
这次测试了中金、上海、大连、广州4个交易所
每个交易所抽样了2-3个品种
应该没有问题了
支持4个交易所
支持888、000获取主力合约期权集
支持888、000作为数据源+指定合约获取期权集
支持具体合约作为数据源获取期权集
支持按照截面时间读取历史期权集
CALL默认升序
PUT默认降序
以适应策略调用快速定位、交易所需档位的行权价期权标的
5个交易所😅
中金、上海、大连、郑州、广州、能源
6个。。。
😄
Bug修订
之前默认字符串数组排序有问题
PUT同理
如果不测试到广交所的工业硅、碳酸锂
一时半会还发现不了。。。
效率还可以提高
摘取合约时可以判断长度
有新的不同长度出现
说明需要采用修订后的排序
否则默认排序就可以了
不过当前计算机都很强
不需要过分在意效率问题
比对行权价还需要改成findLastof
或者用加个序列数组用Na1Sort2
否则不排除合约代码和行权价重叠的可能性
比如XX2510，行权价也是2510
用功的人会发大财
谢老王
期权反馈的几个问题帮我盯一盯
最近ETF期权代码完全停滞了
在开发日内做多的期权策略
//bug更新————20250628
//原代码需要融合一下
//兼容除ETF期权 商品/商品指数/股指期权
不愧是老油条👍
刚发现直接排序是不对的
自己用的时候注意一下即可
哥 好人呐 收藏了🙏