主力合约连续合约股指源码见回复C/P反向排序根据自己需要重新修正源码调用方式： Array<String> SymbolList; //合约合集 Array<String> CallContracts; //Call合集 Array<String> PutContracts; //Put合集 GetOptionsFun(DataIdx, SymbolList, CallContracts, PutContracts, True); Print(TextArray(SymbolList)); Print(TextArray(CallContracts)); Print(TextArray(PutContracts));
老兄你好，我是【照胆源码荟】公众号 主理人，向你学习 且希望可以把帖子内容免费公开分享到公众号文章~👍
回复：可以我跟帖debug的内容需要你自己再整理一下
回复：谢谢，已发表，欢迎关注、留言、联系。持续向你学习~
回复：已关
谢谢分享
楼主：你现在策略同时交易Call和Put吗？还是分开？我感觉，一支策略只负责Call，一支策略负责Put，逻辑比较清爽。策略用了一个参数。Integer tradeOptType(1);//Enum_CallOption=1，Enum_PutOption=2加载时，一个单元用参数1，一个单元用参数2想听听你的建议。
回复：我是做空策略和做多策略分开的策略中存在Call/Put标的根据情况交易Call还是Put我都觉得再分开 反而凌乱了
回复：我倒是为了测试动态/静态订阅两种模式写了3个版本策略：做空策略用的动态订阅写了2个版本实盘版（动态订阅Call/Put各一个）、回溯版（动态订阅所有历史bar需要交易的Call/Put）做多策略用的静态订阅主力或指定合约的所有Call/Put期权集写了一个版本增加了一个是否回溯的参数canBack
回复：原则上策略都分多/空两个版本期权策略算法逻辑其实比较简单除非是特定场景否则再按照PUT/CALL大可不必
感谢楼主无私分享！
你是TB期权里，最亮的仔！
回复：你排序的bug修订没？我修订了两次😂
回复：你用的那个排序函数，我没在用。我用的是SortIds，一直挺正常。
回复：也许我想复杂了你试一下工业硅期权就明白了
Bug修订_排序_20250702不同交易所有所差异细节太繁琐这次测试了中金、上海、大连、广州4个交易所每个交易所抽样了2-3个品种应该没有问题了支持4个交易所支持888、000获取主力合约期权集支持888、000作为数据源+指定合约获取期权集支持具体合约作为数据源获取期权集支持按照截面时间读取历史期权集CALL默认升序PUT默认降序以适应策略调用快速定位、交易所需档位的行权价期权标的
回复：5个交易所😅
回复：中金、上海、大连、郑州、广州、能源6个。。。
回复：😄
回复：Bug修订之前默认字符串数组排序有问题PUT同理
回复：如果不测试到广交所的工业硅、碳酸锂一时半会还发现不了。。。
回复：效率还可以提高摘取合约时可以判断长度有新的不同长度出现说明需要采用修订后的排序否则默认排序就可以了不过当前计算机都很强不需要过分在意效率问题
回复：比对行权价还需要改成findLastof或者用加个序列数组用Na1Sort2否则不排除合约代码和行权价重叠的可能性比如XX2510，行权价也是2510
用功的人会发大财
回复：谢老王期权反馈的几个问题帮我盯一盯最近ETF期权代码完全停滞了在开发日内做多的期权策略
//bug更新————20250628//原代码需要融合一下//兼容除ETF期权 商品/商品指数/股指期权
不愧是老油条👍