同样的策略在立即优化上商品期货的时间比期权的快很多，是为什么呢
同样的策略，加载在商品期货上，和期权上
用同样的优化参数
商品期货，10秒左右
期权，需要10分钟左右
这个是为什么呢
多商品的组合如何测试优化
通过订阅实现甄别对应商品的平值期权的方法？
为什么经常开仓的商品和选择的商品不一样呢
为什么相同的策略在相同商品不同的K线周期上某段时间交易信号消失
多个商品期货
升级到TBQ1.3.7.9后，账户行情数据很多时候会不更新数据的，是为什么呢？
期权合约和期货合约的映射
为什么同样的策略代码图表信号不一致
怎么在工作区上显示这个期权合约的平值行权价？
多图层的执行及策略优化问题
区别可能在于你的策略
你可以举例说明