在历史数据回测中为啥我购买价格不在当跟Bar的最高价和最低价范围内也能成交?如下面o2价格有时候不在high和low范围之内,图表显示也能成交,这是为什么?是有头偷价行为吗?o2是对open价转换以后平滑价格,还有这样写有没有问题,不知道有没有偷价行为。
if (MarketPosition != -1 && bigSellSignal[1])
{
//// SellShort(lots, Max(o2, open));
SellShort(lots, o2);
}
if (MarketPosition != 1 && bigBuySignal[1])
{
////Buy(lots, Min(o2, open));
Buy(lots, o2);
}
标记的开仓价格在信号标记位置
显然你的o2不能成交,软件自动标最近的价格
策略靠用户自己编写,编写时要注意偷价问题