如下代码所示，如果在OnBar里更新highAfterEntry和lowAfterEntry，实盘在最新Bar生命周期内每个Tick都会去更新highAfterEntry和lowAfterEntry吗？如果是这样的话，在有多单的情况下，比如Bar平开高走，highAfterEntry就会不断的变大，那么我根据highAfterEntry计算的多单止损值longStopLossPrice也会不断变大，我的代码里判断到Low<longStopLossPrice的时候就会触发止损，那岂不是会出现如下的现象：在持有多头的情况下，虽然价格不断上涨，longStopLossPrice也跟着上涨，涨到当当前Bar里Low<longStopLossPrice条件满足的时候，就触发了止损？

当我把 更新highAfterEntry和lowAfterEntry的代码 放到止损代码之前，历史回测的时候，会出现一根平开高走的Bar触发止损的情况，但如果把 更新highAfterEntry和lowAfterEntry的代码 放到止损代码之后，历史回测的时候，由于OnBar就运行一根包含Bar的OLHC的Tick，就在图上显示不会在同一根Bar上止损。

实盘的真实情况会怎么样呢？如果最新Bar上每个Tick都去更新highAfterEntry和lowAfterEntry，那就应该不管代码的顺序如何，都会在同一根平开高走的Bar上去止损多单，所以为了回测的准确性和K线上信号显示的准确性，应该把 更新highAfterEntry和lowAfterEntry的代码 放到止损代码之前？

我的理解有问题吗？

有什么办法妥善处理这个问题吗？

Vars   
    Global Numeric highAfterEntry;
    Global Numeric lowAfterEntry;

    Global Numeric longStopLossPrice;
    Global Numeric shortStopLossPrice;

Events
    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {


    	// 更新highAfterEntry
		If (MarketPosition == 1)
		{
			If (BarsSinceEntry == 0)
				highAfterEntry = High;
			Else
				highAfterEntry = Max(High, highAfterEntry);
		}
		
		// 更新lowAfterEntry
		If (MarketPosition == -1)
		{
			If (BarsSinceEntry == 0)
				lowAfterEntry = Low;
			Else
				lowAfterEntry = Min(Low, lowAfterEntry);
		}
    }