如果要对比图表系统持仓 可以看监控器

你这个上面是自己输出的吧

我大概知道啥情况了，图表信号闪烁完消失了，信号出现策略成交了，但随着信号消失，策略交易模块回到回测模式默认为不具备成交条件，所以显示没有持仓。我觉得是不是系统模块设置应该复合人的正常认知吧，正常的操作都是做完了放持仓里，每次回顾下持仓的成本，决定是否要平仓。怎么解决才好呢

不知道TBQ3有没有根据持仓复现信号功能

TBQ是没有

只能自己想办法固定信号

解决闪烁问题

即使固定住信号其实也会发生实盘不能成交的概率

所以系统提供了监控器和同步功能

作为策略的一部分

信号消失肯定要解决

账户未成交是无解的

最终只能看策略包容度

如果要确保一致

只能用系统工具或者编码处理

头寸监控同步里，系统默认策略持仓优先级大于账户持仓，所以我这种情况会自动平仓掉账户的仓位。但我觉得应该在策略持仓里同步账户的持仓，然后按策略的平仓信号来平仓更合适些。

持仓又没有时间戳

怎么给你图表信号补仓哩？

你如果非要

那就自己写文件记录开仓、成交记录

自己用代码补

只是任何逻辑的实现

都有代价

你说的这种

复杂度是一方面

也许还存在其他风险

有的需求

乍看合理

你再仔细想想

既然是回溯

是不是以信号为准？

如果你回溯10年数据

也要跟当前持仓挂钩？

合理的安排

就是解决闪烁

适当包容信号丢失、账户未成交的情况

在实时行情阶段

用监控器或编码去处理异常仓位

这是其一

第二点是

平台只能给出常规化处理机制

有的特殊业务逻辑

需要自己去设计算法

把自己带入后

你会推敲逻辑

是否合理

能否实现

代价多大

有无衍生风险

所以

基金公司会有个专职岗位

尾盘和盘后统计仓差

一是查看信号

二是查看成交率

无论策略算法多么完善

信号即使0闪烁

账户成交端也难免出现问题

不可能再用算法反向把信号取消

要么策略能够包容差异

要么锚定信号端 监控器或代码处理 也许是代价最低的最优解