策略交易持仓与资金账户实际持仓的问题

如果要对比图表系统持仓 可以看监控器你这个上面是自己输出的吧

回复：我大概知道啥情况了，图表信号闪烁完消失了，信号出现策略成交了，但随着信号消失，策略交易模块回到回测模式默认为不具备成交条件，所以显示没有持仓。我觉得是不是系统模块设置应该复合人的正常认知吧，正常的操作都是做完了放持仓里，每次回顾下持仓的成本，决定是否要平仓。怎么解决才好呢

回复：不知道TBQ3有没有根据持仓复现信号功能TBQ是没有只能自己想办法固定信号解决闪烁问题即使固定住信号其实也会发生实盘不能成交的概率所以系统提供了监控器和同步功能作为策略的一部分信号消失肯定要解决账户未成交是无解的最终只能看策略包容度如果要确保一致只能用系统工具或者编码处理

回复：头寸监控同步里，系统默认策略持仓优先级大于账户持仓，所以我这种情况会自动平仓掉账户的仓位。但我觉得应该在策略持仓里同步账户的持仓，然后按策略的平仓信号来平仓更合适些。

回复：持仓又没有时间戳怎么给你图表信号补仓哩？你如果非要那就自己写文件记录开仓、成交记录自己用代码补

回复：只是任何逻辑的实现都有代价你说的这种复杂度是一方面也许还存在其他风险

回复：有的需求乍看合理你再仔细想想既然是回溯是不是以信号为准？如果你回溯10年数据也要跟当前持仓挂钩？合理的安排就是解决闪烁适当包容信号丢失、账户未成交的情况在实时行情阶段用监控器或编码去处理异常仓位这是其一第二点是平台只能给出常规化处理机制有的特殊业务逻辑需要自己去设计算法把自己带入后你会推敲逻辑是否合理能否实现代价多大有无衍生风险

回复：所以基金公司会有个专职岗位尾盘和盘后统计仓差一是查看信号二是查看成交率无论策略算法多么完善信号即使0闪烁账户成交端也难免出现问题不可能再用算法反向把信号取消要么策略能够包容差异要么锚定信号端 监控器或代码处理 也许是代价最低的最优解