实际持仓少于理论持仓,可平仓位不足问题如何解决?

图表上理论持仓3手,因为策略加载时间较晚,实际账户持仓只有2手,平仓时平3手,发生可平仓位不足问题,最后造成2手单子没有平仓,这个问题怎么解决?

关于可平仓位不足的问题
可平仓位不足的问题 能不能像有的平台一样按实际仓位平仓
可平仓位不足,不能委托怎么办
已解决。 模拟账户 A 函数发单,显示可平仓位不足
实际仓位少于要平仓的数量,结果没平仓成功,这种代码怎么写?
可平仓数量不足的问题
可平仓位函数
请问怎么解决实际持仓与图表持仓不一致问题?
策略交易持仓与资金账户实际持仓的问题
可平手数不足

遇到相同问题,请问:在代码里用a_getposition返回的真实仓位不能平?

第一 在策略开始加载的时候 选择监控器 一键同步 补充到3手

或者第二 在平仓发生可平仓为不足的时候 监控器自动或者手动同步 平掉单子

或者第三 最麻烦的办法,自己在模型里加上订单管理模块,把所有的报单都拆成一笔一笔然后报送,或者是自己写onorder模块,收到废单平仓就自动把单子拆成一笔一笔处理。这个就要求比较高的代码能力了

我直接用a_getposition返回账户的实时仓位,然后函数里按这个数量平的

问的不是a函数,是图表信号理论仓位