//------------------------------------------------------------------------

// 简称: FUTURESDYNAMICSTOPLOSS

// 名称: 期货动态止损策略

// 类别: 公式应用

// 类型: 用户应用

// 输出: Void

//------------------------------------------------------------------------

Params

   Numeric BollStdDev(2);    // 布林线标准差倍数

   Numeric BollPeriod(20);   // 布林线周期

   Numeric Ma30Period(30);   // 30日均线周期

   Numeric DailyMaPeriod(1); // 当日均线周期

   Numeric Ma5Period(5);     // 5日均线周期

   Numeric Percent1(0.01);   // 布林线上方1%

   Numeric Percent2(0.01);   // 30日线上方1%

   Numeric Percent3(0.01);   // 当日均线下方1%

   Numeric Percent4(0.015);  // 当日均线下方1.5%

   Numeric Percent5(0.02);   // 当日均线下方2%

   Numeric StopLossOffset(1); // 止损偏移点数

   Numeric MaxTrade(3);      // 每日最大开仓次数

   Numeric MaxLoss(3);       // 最大连续亏损次数

Vars

   Series<Numeric> BollUpper; // 布林线上轨

   Series<Numeric> BollLower; // 布林线下轨

   Series<Numeric> Ma30;      // 30日均线

   Series<Numeric> DailyMa;   // 当日均线

   Series<Numeric> Ma5;       // 5日均线

   Series<Numeric> EntryPrice; // 开仓价格

   Numeric TradeCount(0);     // 当日开仓次数

   Numeric LossCount(0);      // 连续亏损次数

   Bool EnableTrade(False);   // 是否允许开仓

   Series<Numeric> StopPrice; // 止损价格

   Series<Numeric> TargetPrice; // 止盈价格

   Integer TimerId;           // 定时器标识符

Events

OnInit()

{

   // 初始化变量

   CreateTimer(TimerInterval=1000, &CheckDynamicStopLoss);

}

OnBar(ArrayRef<Integer> indexes)

{

   // 计算技术指标

   BollUpper = BollingerBand(Close, BollPeriod, BollStdDev);

   BollLower = BollingerBand(Close, BollPeriod, -BollStdDev);

   Ma30 = AverageFC(Close, Ma30Period);

   DailyMa = AverageFC(Close, DailyMaPeriod);

   Ma5 = AverageFC(Close, Ma5Period);

   // 判断是否在允许的交易时间段内

   EnableTrade = IsWithinTradingTime();

   // 开仓条件

   If (EnableTrade && MarketPosition == 0)

   {

       // 条件1：实时收盘价价格远离布林线上轨下方1%以上

       If (Close < BollUpper * (1 - Percent1))

       {

           // 条件2：收盘价同时在30日线上方

           If (Close > Ma30 * (1 + Percent2))

           {

               // 分批开仓逻辑

               If (Close < DailyMa * (1 - Percent3))

               {

                   // 做多分批开仓

                   For i = 1 To 3

                   {

                       If (i == 1 && Close < DailyMa * (1 - Percent3))

                       {

                           Buy(1, Close);

                           EntryPrice = Close;

                           TargetPrice[i] = Ma5 * (1 + Percent3);

                           TradeCount++;

                           StartMonitoringForStopLoss();

                       }

                       Else If (i == 2 && Close < DailyMa * (1 - Percent4))

                       {

                           Buy(1, Close);

                           EntryPrice = Close;

                           TargetPrice[i] = Ma5 * (1 + Percent4);

                           TradeCount++;

                           StartMonitoringForStopLoss();

                       }

                       Else If (i == 3 && Close < DailyMa * (1 - Percent5))

                       {

                           Buy(1, Close);

                           EntryPrice = Close;

                           TargetPrice[i] = Ma5 * (1 + Percent5);

                           TradeCount++;

                           StartMonitoringForStopLoss();

                       }

                   }

               }

               Else If (Close > DailyMa * (1 + Percent3))

               {

                   // 做空分批开仓

                   For i = 1 To 3

                   {

                       If (i == 1 && Close > DailyMa * (1 + Percent3))

                       {

                           SellShort(1, Close);

                           EntryPrice = Close;

                           TargetPrice[i] = Ma5 * (1 - Percent3);

                           TradeCount++;

                           StartMonitoringForStopLoss();

                       }

                       Else If (i == 2 && Close > DailyMa * (1 + Percent4))

                       {

                           SellShort(1, Close);

                           EntryPrice = Close;

                           TargetPrice[i] = Ma5 * (1 - Percent4);

                           TradeCount++;

                           StartMonitoringForStopLoss();

                       }

                       Else If (i == 3 && Close > DailyMa * (1 + Percent5))

                       {

                           SellShort(1, Close);

                           EntryPrice = Close;

                           TargetPrice[i] = Ma5 * (1 - Percent5);

                           TradeCount++;

                           StartMonitoringForStopLoss();

                       }

                   }

               }

           }

       }

   }

   // 平仓逻辑

   If (MarketPosition == 1)  // 多单

   {

       // 止盈条件

       If (Close >= TargetPrice)

       {

           Sell(0, TargetPrice);

       }

       // 止损条件

       If (Close < StopPrice)

       {

           Sell(0, StopPrice);

           If (Close < EntryPrice) LossCount++;

       }

   }

   Else If (MarketPosition == -1)  // 空单

   {

       // 止盈条件

       If (Close <= TargetPrice)

       {

           BuyToCover(0, TargetPrice);

       }

       // 止损条件

       If (Close > StopPrice)

       {

           BuyToCover(0, StopPrice);

           If (Close > EntryPrice) LossCount++;

       }

   }

   // 动态止损逻辑

   If (MarketPosition != 0 && HasProfit())

   {

       CheckDynamicStopLoss();

   }

   // 风险控制

   If (TradeCount >= MaxTrade || LossCount >= MaxLoss)

   {

       EnableTrade = False;

   }

   // 每日收盘重置

   If (Time >= 0.1500)

   {

       TradeCount = 0;

       LossCount = 0;

   }

}

// 辅助函数：判断是否在允许的交易时间段内

Bool IsWithinTradingTime()

{

   If (

       (Time >= 0.0900 && Time <= 0.0906) ||

       (Time >= 0.0912 && Time <= 0.0929) ||

       (Time >= 0.0935 && Time <= 0.0942) ||

       (Time >= 0.0955 && Time <= 0.1005) ||

       (Time >= 0.1128 && Time <= 0.1130)

   )

   {

       Return True;

   }

   Return False;

}

// 辅助函数：判断是否有盈利

Bool HasProfit()

{

   If (MarketPosition == 1 && Close > EntryPrice)

   {

       Return True;

   }

   Else If (MarketPosition == -1 && Close < EntryPrice)

   {

       Return True;

   }

   Return False;

}

// 辅助函数：启动动态止损监测

Void StartMonitoringForStopLoss()

{

   CreateTimer(TimerInterval=60*1000, &CheckDynamicStopLoss); // 每分钟检查一次

}

// 辅助函数：检查动态止损条件

Void CheckDynamicStopLoss()

{

   If (MarketPosition == 1)  // 多单

   {

       ArrayRef<BarData> minuteBars = GetHistoryBars(TimeFrame='M', Count=2);

       If (!IsEmpty(minuteBars))

       {

           BarData currentMinute = minuteBars[LastIndex];

           BarData previousMinute = minuteBars[LastIndex - 1];

           If ((currentMinute.Close / previousMinute.Open - 1) >= 0.0028)

           {

               StopPrice = currentMinute.Low - MinMove * StopLossOffset;

           }

       }

   }

   Else If (MarketPosition == -1)  // 空单

   {

       ArrayRef<BarData> minuteBars = GetHistoryBars(TimeFrame='M', Count=2);

       If (!IsEmpty(minuteBars))

       {

           BarData currentMinute = minuteBars[LastIndex];

           BarData previousMinute = minuteBars[LastIndex - 1];

           If ((currentMinute.Close / previousMinute.Open - 1) <= -0.0028)

           {

               StopPrice = currentMinute.High + MinMove * StopLossOffset;

           }

       }

   }

}