你好,有如下需求:
做多策略:4日RSI指标连续两日小于30,则买入开仓一手;若后续价格收盘价跌幅在1%以上,则加仓2手;若再后价格继续跌1%以上则加仓4手,最大开仓7手; 直到4日RSI指标大于60则平掉所有多单;
做空策略:4日RSI指标连续两日大于70,则卖出开仓一手;若后续价格收盘价涨幅在1%以上,则加仓2手;若再后价格继续涨1%以上则加仓4手,最大开仓7手; 直到4日RSI指标小于40则平掉所有空单;
代码如下:
LC := REF(CLOSE,1);
RSI:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
RSI<30 and ref(RSI,1)<30 ,BK(1);
C<BKPRICE*0.99,BK(2);
C<BKPRICE*0.99,BK(4);
RSI>60,SP;
RSI>70 and ref(RSI,1)>70 ,SK(1);
C>BKPRICE*1.01,SK(2);
C>BKPRICE*1.01,SK(4);
RSI<40,BP;
回测跑出来是错误的,请教各位老师如何修改代码。
仿照这个代码修改:
RSI<30 and ref(RSI,1)<30 ,BK(1);
BKVOL > 0 and C<BKPRICE*0.99,BK(2);
BKVOL > 0 and C<BKPRICE*0.99,BK(4);