国债期货的跨周期k线显示貌似有问题
如题，我的策略希望叠加日、小时、15min的数据源（通过subscribe的方式实现），但发现国债期货每天的bar对应到小时和15min都会有几根bar的缺口，导致策略中有些数据会出问题（上图），但换成别的大多数品种就没问题，如原油（下图）。求解，谢谢！
SC：
因为国债交易不活跃，很正常
一个建议，别的某些量化软件会在没有交易的K线用上一根K线的收盘价补齐，高开低收都是上一收盘价。请TBQ考虑一下是否这样对指标计算更有利些。
如题，我的策略希望叠加日、小时、15min的数据源（通过subscribe的方式实现），但发现国债期货每天的bar对应到小时和15min都会有几根bar的缺口，导致策略中有些数据会出问题（上图），但换成别的大多数品种就没问题，如原油（下图）。求解，谢谢！
SC：
因为国债交易不活跃，很正常
一个建议，别的某些量化软件会在没有交易的K线用上一根K线的收盘价补齐，高开低收都是上一收盘价。请TBQ考虑一下是否这样对指标计算更有利些。