TBQ跨周期调用实时进出场的例子

最近在客服群看到还有很多用户在讨论如何写跨周期的问题，尤其是有一些执迷于非要从大周期去产生信号，到小周期去执行的用户，我实在忍不住要说一句，这是绝对错误的，至少基于TB的机制来写策略，这样写是必定会产生信号闪烁的！！

所以，正确的写法一定是从小周期来调用大周期。这样写完全能够实现大家想从大周期调用要实现的策略目标，而且不会产生信号闪烁。个中原理，有时间再发帖细述。

今天先贴个TBQ一出来，我就写过的老例子，供TBQ爱好者参考。

// 演示 -- 跨周期加数组实现盘中进出场

// 以单均线系统为例，Data0为小周期（可Tick），Data1为实际策略运行周期

// 通过数组从Data1读取大周期历史数据，从data0获取实时数据

//在Data0（小周期）上通过数组函数计算大周期实时指标，判断交易条件

// 实现盘中进场和出场等

//

// 总结：

//通过TBQuant提供的跨周期调用，加上数组，实现对大周期实时数据的调用

Params

Numeric MaLen(5,5,50,5);// 均线周期

Numeric amount(100);// 使用资金N万

Numeric myTP(200);// 止盈跳数

Numeric mySL(50);// 止损跳数

Numeric Offset(10);// 均线突破偏移跳数，避免价格频繁穿越均线产生交易

Vars

Numeric Lots;// 交易手数

Series<Numeric> Ma(1,2);// 均线

Array<Numeric> D1Close;// D1收盘价

Series<Numeric> TradeDirection(0); // 交易方向

Numeric MinPoint;

Numeric i;

Events

onBar(ArrayRef<Integer> indexs)

{

MinPoint = MinMove * PriceScale;

Lots = Max(1,IntPart(amount*10000/(Open*ContractUnit*BigPointValue)));

// 计算大周期均线

Range[1:1]

{

Ma = AverageFC(Close,MaLen);

PlotNumeric("Ma",Ma);

}

// 通过数组实现在Data0图层计算Data1图层的实时指标

// 历史数据直接从Data1获取

for i = 1 to MaLen-1

{

D1Close[i] = Data1.Close[i];

}

// 实时数据从Data0获取

D1Close[0] = Close;

// 数据集中到数组后，通过数组函数计算Data1均线

Ma = AverageArray(D1Close);

PlotNumeric("Ma",Ma);

// 交易进场

If(MarketPosition <> 1 And Close[1] > Ma[1] + Offset*MinPoint And TradeDirection <> 1)

{

Buy(Lots,Open);

TradeDirection = 1;

}

If(MarketPosition <> -1 And Close[1] < Ma[1] - Offset*MinPoint And TradeDirection <> -1)

{

SellShort(Lots,Open);

TradeDirection = -1;

}

// 多头出场

If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0 And Low <= EntryPrice - mySL * MinPoint)

{

//止损

Sell(0,Min(Open,EntryPrice - mySL * MinPoint));

}

Else If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0 And High >= EntryPrice + myTP * MinPoint)

{

// 止盈

Sell(0,Max(Open,EntryPrice + myTP * MinPoint));

}

// 空头出场

If(MarketPosition == -1 And BarsSinceEntry > 0 And High >= EntryPrice + mySL * MinPoint)

{

//止损

BuyToCover(0,Max(Open,EntryPrice + mySL * MinPoint));

}

Else If(MarketPosition == -1 And BarsSinceEntry > 0 And Low <= EntryPrice - myTP * MinPoint)

{

// 止盈

BuyToCover(0,Min(Open,EntryPrice - myTP * MinPoint));

}

}

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