海龟策略精讲代码注释版by刘风

//------------------------------------------------------------------------ // 简称: TurtleTrader // 名称: 海龟交易系统 // 类别: 公式应用 // 类型: 内建应用 //------------------------------------------------------------------------ Params Numeric nEntries(3); // 最大建仓次数 Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100) Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR Length Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length Numeric fsLength(55); // 长周期 FailSafe Length Numeric teLength(10); // 离市周期 Trailing Exit Length Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件 Vars Numeric MinPoint; // 最小变动单位 Series<Numeric> AvgTR; // ATR Numeric N; // N 值 Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产 Numeric TurtleUnits; // 交易单位 Series<Numeric> DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar Series<Numeric> DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar Series<Numeric> fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期 Series<Numeric> fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期 Numeric ExitHighestPrice; // 离市时判断需要的N周期最高价 Numeric ExitLowestPrice; // 离市时判断需要的N周期最低价 Numeric myEntryPrice; // 开仓价格 Numeric myExitPrice; // 平仓价格 Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易 Series<Numeric> preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格注意类型 Series<Bool> PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败 Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { If(BarStatus == 0)//第一根bar上 { preEntryPrice = InvalidNumeric;//前一次开仓价格是无效值 PreBreakoutFailure = false; //前一次突破设置未失败 } MinPoint = MinMove*PriceScale;//最小跳数 AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);//计算ATR N = AvgTR[1]; //n值确定为上一根bar的值 TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();//总权益 TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());//海归单位 TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整 DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);//上轨bo 20 DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength); //下轨bo 20 fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);//快速上轨55 fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);//快速下轨55 ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);//平仓下轨10 ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);//平仓上轨10 Commentary("N="+Text(N)); Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice)); Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False")); // 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作 If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure))) { // 突破开仓 If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1) { // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryPrice; Buy(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; PreBreakoutFailure = False; } If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1) { // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryPrice; SendOrderThisBar = True; SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; PreBreakoutFailure = False; } } // 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point If(MarketPosition == 0) { Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi)); If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1) { // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryPrice; Buy(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; PreBreakoutFailure = False; } Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo)); If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1) { // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryPrice; SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; PreBreakoutFailure = False; } } If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况 { Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice)); If(Low < ExitLowestPrice)//移动止损处理 { myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint); myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 }Else { If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1) { If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。 { myEntryPrice = Open; preEntryPrice = myEntryPrice; Buy(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; } while(High >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓 { myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N; preEntryPrice = myEntryPrice; if(False == Buy(TurtleUnits,myEntryPrice)) { break; } SendOrderThisBar = True; } } // 止损指令 If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损 { myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N; myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 PreBreakoutFailure = True; } } }Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况 { // 求出持空仓时离市的条件比较值 Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice)); If(High > ExitHighestPrice) { myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint); myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 }Else { If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1) { If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。 { myEntryPrice = Open; preEntryPrice = myEntryPrice; SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; } while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓 { myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N; preEntryPrice = myEntryPrice; if(False == SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice)) { break; } SendOrderThisBar = True; } } // 止损指令 If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损 { myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N; myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 PreBreakoutFailure = True; } } } Commentary("CurrentEntries = " + Text(CurrentEntries)); commentary("当前头寸为"+text(CurrentContracts)); //处理t+0 //如果是日线，不要在开仓bar上平仓。barssinceentry>=1 //日线以下，序列变量来保存当日开仓数量和昨日开仓数量。 //date (truedate)data<>data[1] 当日开仓数量加到昨日开仓数量上去当日开仓数量清零 //所有的平仓，都要跟昨日开仓数量进行比较 } //------------------------------------------------------------------------ // 编译版本 GS2010.12.08 // 版权所有 TradeBlazer Software 2003－2025 // 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平 // 台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利 //------------------------------------------------------------------------