其他的具体消息可以学习一下事件域 onbar的内容

谢谢

简单说下机制，听不明白建议看看文档教学和视频以及系统的策略案例

buy sellshort sell buytocover 属于图表信号交易命令，作用是在bar上标记一个信号。历史bar上标记的信号不发单，实盘bar上第一次出信号立即按信号的价格手数参数发单。回测的时候按照bar上标记的信号进行统计得到测试报告。

至于你说的预埋单，图表信号交易机制没有这个内容

你这个代码的基本逻辑就是错的，

 if ( MarketPosition<>1 and c[1]>o[1]  ) 
           {
               Buy(0,Max(Open,H[1]) );
              // Buy(0,Max(Open,HighD(1)) );
           }

比如这一段的逻辑，上一根的收盘价大于上一根的开盘价，那不是当前bar开盘的时候就能确认吗？确认的时候实时价格是当前开盘价，怎么会用上一根的最高价来作为信号成交价格？这不是明显的偷价吗？

意思TBQ的机制，是出现buy sellshort 指令，必须是满足开仓条件同时处于买得到的价格 这个状态？ MC是发单语句也有类似预埋单作用，可以实时价格还没触及，坐等价格触及发单这样，我理解的对吗

我之前理解是，buy（1，max(open,h[1])），这里 max(open，h[1])   这里等于实时价格还没触及 h[1]，所以暂时不发单，触及了再发单

 Events
    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{     
       if ( MarketPosition<>1 and c[1]>o[1] and c>h[1]) 
           {
               Buy(0,Max(Open,H[1]) );
              // Buy(0,Max(Open,HighD(1)) );
           }
           
       if (MarketPosition<>-1 and c[1]<o[1]  and c<l[1] )
           {
               SellShort(0,Min(Open,l[1]) );
           //    SellShort(0,Min(Open,LowD(1)) );
           }
  }

改成这样是不是就对了

没有这种机制

你这个会信号闪烁

计算机是死的，你怎么写，它怎么运行

所以如果你的结果除了问题，那肯定是你写得出了问题。

要么是你对语法和机制还没掌握，要么是你设计的业务逻辑有bug

不管是哪种，都得看了代码才知道哪里出问题

谢谢大佬，代码如下

 Events
    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{     
       if ( MarketPosition<>1 and c[1]>o[1]  ) 
           {
               Buy(0,Max(Open,H[1]) );
              // Buy(0,Max(Open,HighD(1)) );
           }
           
       if (MarketPosition<>-1 and c[1]<o[1]  )
           {
               SellShort(0,Min(Open,l[1]) );
           //    SellShort(0,Min(Open,LowD(1)) );
           }
  }

图挂了 看不到