这个数据明显是有问题的,卖出价始终比买入价高很多。
我仔细很对了一下,如果选股出来后加入普通买卖公式后,会在开盘价买入。比如按月截面每月1日选股,那么在11月1日这天是按开盘价买入的,明显这种机制不太合理,有未来函数,应该设置为11月1日收盘价买入才合理。
另外请教一下,能否选股只是选入股票池,股票池的股票按照公式指标来交易,而不是选出来的股票必须要买入?
是不是策略语句里面,开仓使用了Open价格?