比如说金叉出现 延时30秒 执行开多仓

//------------------------------------------------------------------------ // 简称: waitNSecs // 名称: 等待N秒函数 // 类别: 用户函数 // 类型: 用户函数 // 输出: 布尔型 //------------------------------------------------------------------------ Params Numeric waitSecs(10); //等待多少秒 Vars TimeStamp tm1; TimeStamp tm2; Numeric looptime; Begin tm1 = Systemtimestamp(); looptime = 0; While(looptime<waitSecs*1000) { tm2 = SystemTimestamp(); looptime = DateTimeDiffV2(tm1,tm2); } Return True; End 测试可以用下面的代码： Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { If(Barstatus==2) { Numeric tm1 = SystemDateTime; FileAppend("d:\\test20221225.txt", "tm1="+DateTimeToString(tm1)); waitNSecs(10); Numeric tm2 = SystemDateTime; FileAppend("d:\\test20221225.txt","tm2=" + DateTimeToString(tm2)); FileAppend("d:\\test20221225.txt","延时=" + Text(DateTimeDiff(tm1,tm2))); } }

回复：Params Numeric FastLength(5);// 短期平均线参数 Numeric SlowLength(20);// 长期平均线参数 Vars Series<Numeric> AvgValue1; Series<Numeric> AvgValue2; Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength); AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength); PlotNumeric("MA1",AvgValue1); PlotNumeric("MA2",AvgValue2); //多头止盈止损 If(MarketPosition >0 && High>EntryPrice+100) { Sell(0,Max(O,EntryPrice+10));//止盈 } //空头止盈止损 If(MarketPosition >0 && Low<EntryPrice-100) { Buytocover(0,Min(O,EntryPrice-100));//止盈 } If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1]> AvgValue2[1]) { Buy(0,Open); } If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1]< AvgValue2[1]) { SellShort(0,Open); } }

回复：帮我写到策略里

您好。延时30秒的函数，我回头给您写一个

回复：在吗4 、

回复：没看懂

回复：函数和示例都给您写好了，策略就自己写吧。