是这样，我是按照指数合约（即000）作为指标，以日线和15分钟线做的趋势策略，每个品种各两分时策略，一共6个品种（铁矿、螺纹钢、鸡蛋、苹果、纸浆、沥青）；本金15万在里面；在交易里面设置好指定商品（指定当期主力合约，比如当期2301就选好2301）
根据组合报告测试，大概近三年每年盈利15万左右，把所有交易的费用设置的比正常再高一点。
可是实际测试发现完全不是这么一回事，每个月实际跑的与当月盈利差距在8000-10000左右，非常夸张，几乎每一笔实际交易都比报告低。太夸张了，这样每年实际可能只盈利2-3万，如果算上操作失误每年都是亏损了。
如果说软件组合报告预测不行，证明策略不行我就认了，如果每个月只差2-3000也就算了。可这个差距实在太大了！！请问问题到底出在哪里？会不会是开拓者为了吸引用户使用软件，故意在组合报告里设置的盈利能力特别强？可实际却根本跑不到那么多。
请问不用000测试的话，那用什么合约策略好一点？
测试报告里的每一笔交易都是有详细的开平记录的，什么时候开的，什么时候平的，价格是多少，和图上的信号都是一一对应的。
你如果觉得故意设置盈利能力特别强，你自己计算一遍交易记录不就知道测试报告的结果准不准了吗？
这么容易验证的事情，如果还要造假，那不是自掘坟墓吗？
换个角度想想，开拓者从07年成立到现在，和市场里几乎所有期货公司都有合作，使用用户也是六位数以上的专业量化投资者，如果连测试都都测不准，你觉得会这么长时间没人发现，却让你发现了吗？
回到你的具体情况。你用000的测试报告和实际合约的盈亏比较，我不知道这是谁教你的，至少我在每周四的腾讯课堂直播的时候讲过很多次，用000测试和实际映射主力交易肯定是有差池的，而且这个误差没有上限。原因很简单，000和主力合约的点位并不相同，用000的点位形成的测试报告，并不能代表真实的测试结果。你从测试方法上就出现了根本性错误。
大概率是偷价了，好好了解一下偷价https://www.sohu.com/a/163143227_799378，排查一下发单条件与发单价格之间的逻辑关系是否合理