请老师帮我看看,为啥总信号闪烁呢? 困惑我很久了,我文华财经中实盘运行的代码,想移植到这里来。
Vars
...
...
global Numeric aFlg;//合约乘数
Series<Numeric> barNo;//调仓周期
Events
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
...
...
barNo = data0.mod(data0.CurrentBar,5);
if( data0.CurrentBar>20 && barNo[1] == 0 && aFlg ==0)
{
aFlg = 1;
Na1Sort(QSsort,id,0,dn-1,False);
For i = 0 To DataCount - 1
{
// 强的做多
If(i <= K )
{
if(Data[id[i] ].MarketPosition>0)
{
if(data[id[i]].ss>data[id[i]].ss[1])
{
data[id[i] ].Buy(data[id[i]].ds,data[id[i] ].open);
}Else if(data[id[i]].ss<data[id[i]].ss[1])
{
data[id[i] ].sell(data[id[i]].ds,data[id[i] ].open);
}
} else if(Data[id[i] ].MarketPosition<=0 )
{
data[id[i] ].Buy(data[id[i]].ss,data[id[i] ].open);
}
}// 中间排名的品种若有持仓则平掉
else If((i > K && i < (dn - K)) )
{
If(Data[id[i] ].MarketPosition == 1) Data[id[i] ].Sell(0,Data[id[i] ].Open);
If(Data[id[i] ].MarketPosition == -1) Data[id[i] ].BuyToCover(0,Data[id[i] ].Open);
}// 弱的做空
else If(i >= (dn - k) )
{
if(Data[id[i] ].MarketPosition<0)
{
if(data[id[i]].ss>data[id[i]].ss[1])
{
data[id[i] ].SellShort(data[id[i]].ds,data[id[i] ].open);
}Else if(data[id[i]].ss<data[id[i]].ss[1])
{
data[id[i] ].BuyToCover(data[id[i]].ds,data[id[i] ].open);
}
}Else if(data[id[i] ].MarketPosition>=0)
{
data[id[i] ].SellShort(data[id[i]].ss,data[id[i] ].open);
}
}
}
}Else
{
aFlg = 0;
...
...
}
}
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文华这个也是一年小一万钱交了才有这种服务吧,开拓者可是不交易不收钱的。
而且文华跟开拓者能比吗?文华那种玩具级别的模型开发本来就不高,开拓者能开发的策略模型上几乎比文华强上不知道多少
一个造玩具枪,一个造飞机大炮的,这也能比?
文华那么好你直接用文华就是了,跑过来威胁算怎么回事....
这个代码正在跑着一个产品,不方便公开,可以发个人吗?其实,文华财经在代码服务方面比开拓者强太多了,尤其是对我们这样的跑实盘的客户。
你们都跑产品了,一个it开发人员都招不起?模型开发出问题了还要找软件平台来帮忙进行开发?这么不专业这产品谁敢买啊?
代码不全,不太方便分析